График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Sigma Healthcare Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SIG.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Sigma Healthcare Ltd (SIG.AX) показал доход в -9.20% с начала года и -6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIG.AX составила 13.67%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.35%.
Sigma Healthcare Ltd
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -10.12%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 58.80%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- 13.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.35%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +48.0%, в то время как худший месяц был апр. 2005 г. с доходностью -78.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SIG.AX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 14 дек. 2018 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 28 апр. 2005 г. с доходностью -68.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.10% | -8.09% | -6.00% | -9.20% | |||||||||
| 2025 | 9.54% | 2.44% | -2.04% | 4.86% | 3.31% | -4.17% | -3.34% | 7.96% | -4.41% | 4.71% | -7.40% | 2.08% | 12.68% |
| 2024 | 2.99% | 10.63% | 13.54% | -2.32% | -0.79% | 1.59% | 1.96% | -3.08% | 14.29% | 36.59% | 47.45% | -9.34% | 162.62% |
| 2023 | 4.11% | 7.08% | 3.69% | -0.00% | -7.14% | 29.24% | -6.55% | 1.90% | -13.14% | -6.51% | 8.52% | 47.99% | 72.26% |
| 2022 | -6.25% | 7.76% | 6.18% | -1.02% | -0.00% | 16.00% | 6.90% | 10.49% | -1.45% | -5.22% | 2.35% | -6.15% | 30.53% |
| 2021 | 7.31% | 0.77% | 2.25% | -10.47% | 2.51% | -3.25% | 5.87% | 2.39% | -2.28% | -8.06% | -8.77% | -7.69% | -19.49% |
Метрики бенчмарка
Sigma Healthcare Ltd: годовая альфа составляет 17.62%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.10.2002.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (39.25%) было выше, чем в снижении (35.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.62%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.25%
- Участие в снижении
- 35.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIG.AX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sigma Healthcare Ltd (SIG.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIG.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.32 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.55 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.55 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.55 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SIG.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sigma Healthcare Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.03 | A$0.01 | A$0.01 | A$0.01 | A$0.01 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.03 | A$0.04 | A$0.05 | A$0.05 | A$0.05 |
Дивидендный доход | 1.25% | 0.44% | 0.38% | 0.97% | 2.46% | 4.17% | 0.00% | 5.17% | 7.02% | 5.56% | 4.26% | 5.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sigma Healthcare Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.02 | |||||||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sigma Healthcare Ltd показал максимальную просадку в 95.40%, зарегистрированную 14 мая 2010 г.. Полное восстановление заняло 3710 торговых сессий.
Текущая просадка Sigma Healthcare Ltd составляет 18.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.4% | 29 окт. 2004 г. | 1402 | 14 мая 2010 г. | 3710 | 8 янв. 2025 г. | 5112 |
| -22.48% | 12 авг. 2003 г. | 66 | 11 нояб. 2003 г. | 82 | 4 мар. 2004 г. | 148 |
| -19.57% | 18 февр. 2025 г. | 278 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12% | 13 янв. 2025 г. | 8 | 22 янв. 2025 г. | 3 | 28 янв. 2025 г. | 11 |
| -9.64% | 21 янв. 2003 г. | 48 | 27 мар. 2003 г. | 24 | 30 апр. 2003 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...