- ISIN
- US52469F6300
- CUSIP
- 52469F630
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 6 нояб. 1992 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SHIAX
Western Asset Short Duration High Income Fund (SHIAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции SHIAX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SHIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Short Duration High Income Fund (SHIAX) показал доход в 1.66% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SHIAX составила 4.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Western Asset Short Duration High Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SHIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SHIAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | -0.21% | -0.85% | 1.46% | 0.43% | 0.23% | -0.00% | 1.66% | |||||
| 2025 | 1.24% | 0.76% | -1.05% | -0.02% | 1.27% | 1.41% | 0.56% | 1.24% | 0.76% | 0.43% | 0.33% | 0.44% | 7.60% |
| 2024 | 0.23% | 0.80% | 0.21% | -0.23% | 1.10% | 0.21% | 1.26% | 1.25% | 1.18% | -0.02% | 1.24% | -0.23% | 7.23% |
| 2023 | 3.16% | -0.50% | 0.01% | 0.81% | 0.14% | 1.74% | 1.49% | -0.21% | -0.21% | -1.91% | 2.59% | 2.34% | 9.74% |
| 2022 | -0.91% | -0.59% | -0.39% | -1.72% | -1.77% | -5.31% | 3.02% | -0.33% | -2.63% | 1.40% | 1.88% | -0.04% | -7.40% |
| 2021 | 0.38% | 0.57% | 0.61% | 1.14% | 0.40% | 0.91% | 0.00% | 0.40% | 0.19% | 0.20% | -0.75% | 1.18% | 5.34% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 4.75%, beta of 0.09, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.94%) than losses (36.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 37.94%
- Участие в снижении
- 36.27%
Комиссия
Комиссия SHIAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SHIAX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Short Duration High Income Fund (SHIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 9.71 | +2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.23 | $0.20 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.35 | $0.39 |
Дивидендный доход | 6.70% | 7.09% | 6.10% | 6.63% | 4.98% | 3.88% | 5.00% | 5.48% | 5.74% | 5.75% | 6.47% | 7.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 39.47%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.
Текущая просадка Western Asset Short Duration High Income Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.47%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 10mo 12d | 2y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.49%окт. 2002 г. | 4y 2mo | 1y 5d | 5y 2moиюль 1998 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.42%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.66%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-10.82%сент. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| SHIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -56.78% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.74% | -18.90% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.82% | -25.43% | +14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -33.92% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.70% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 2.09% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SHIAX
Добавьте Western Asset Short Duration High Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SHIAX