PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

SGD/USD (SGDUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

SGD/USD is the exchange rate showing how many US dollars one Singapore dollar buys.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGD/USD

Доходность

График доходности SGDUSD=X

SGD/USD (SGDUSD=X) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SGDUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,036.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SGD/USD (SGDUSD=X) показал доход в 0.41% с начала года и 0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDUSD=X составила 0.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.

SGD/USD

1 день
0.28%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
0.10%
3 года*
1.43%
5 лет*
0.71%
10 лет*
0.52%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.50%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SGDUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении SGDUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 окт. 2011 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 21 сент. 2011 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.08%0.55%-1.61%1.02%-0.31%-0.29%0.41%
20250.46%0.56%0.64%2.82%1.19%1.52%-2.06%1.23%-0.54%-0.89%0.41%0.74%6.17%
2024-1.52%-0.42%-0.27%-1.17%1.02%-0.34%1.45%2.29%1.70%-2.70%-1.41%-1.90%-3.35%
20232.07%-2.55%1.25%-0.28%-1.23%-0.01%1.75%-1.62%-1.11%-0.29%2.45%1.34%1.64%
2022-0.16%-0.31%0.01%-2.05%0.93%-1.41%0.68%-1.16%-2.71%1.42%3.92%1.57%0.55%
2021-0.56%-0.29%-0.92%1.10%0.67%-1.79%-0.65%0.75%-1.02%0.71%-1.15%1.16%-2.02%

Метрики бенчмарка

SGD/USD has an annualized alpha of -0.18%, beta of 0.10, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2007.

  • This currency participated in 23.29% of S&P 500 Index downside but only 13.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.15 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.15 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.18%
Бета
0.10
R²
0.15
Участие в росте
13.33%
Участие в снижении
23.29%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SGDUSD=X имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск SGDUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGD/USD (SGDUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.86

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.53

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.53

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

11.37

-11.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SGD/USD показал максимальную просадку в 17.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SGD/USD составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-17.89%март 2020 г.
8y 7mo—
14y 10moавг. 2011 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-13.35%март 2009 г.
7mo 22d1y 6mo
2y 1moиюль 2008 г. - сент. 2010 г.
Откат 2010 года2010
-2.84%нояб. 2010 г.
25d1mo 19d
2mo 14dнояб. 2010 г. - янв. 2011 г.
Откат 2011 года2011
-2.17%май 2011 г.
13d1mo 22d
2mo 5dмай 2011 г. - июль 2011 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.16%июнь 2008 г.
1mo 21d1mo 2d
2mo 23dапр. 2008 г. - июль 2008 г.

Показатели просадок

SGDUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-56.78%

+38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.10%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.59%

-18.90%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.18%

-25.43%

+18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.62%

-33.92%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.34%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-10.72%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.02%

-0.69%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SGDUSD=X

Добавьте SGD/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SGDUSD=X