PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/SGD (SGD=X)

Валютная пара · Валюта в SGD · Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

USD/SGD is the exchange rate showing how many Singapore dollars one US dollar buys.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/SGD

Доходность

График доходности SGD=X

USD/SGD (SGD=X) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции SGD=X — SGD 1. Инвесторы, вложившие SGD 1,000 в акции SGD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму SGD 965.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

USD/SGD (SGD=X) показал доход в -0.32% с начала года и -0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGD=X составила -0.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.00%.

USD/SGD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-0.02%
3 года*
-1.39%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
-0.51%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.52%
1 месяц
0.60%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.23%
1 год
24.58%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SGD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGD=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 сент. 2011 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 27 окт. 2011 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.13%-0.50%1.78%-1.11%0.36%0.30%-0.32%
2025-0.48%-0.53%-0.64%-2.71%-1.21%-1.51%2.12%-1.16%0.50%0.88%-0.41%-0.77%-5.84%
20241.54%0.43%0.30%1.17%-1.05%0.30%-1.42%-2.22%-1.65%2.71%1.47%1.96%3.47%
2023-2.02%2.62%-1.27%0.22%1.30%0.04%-1.67%1.63%1.11%0.28%-2.40%-1.32%-1.60%
20220.21%0.26%0.01%2.07%-0.94%1.39%-0.62%1.17%2.79%-1.37%-3.86%-1.49%-0.55%
20210.56%0.30%0.90%-1.01%-0.74%1.82%0.67%-0.70%0.98%-0.67%1.13%-1.14%2.06%

Метрики бенчмарка

USD/SGD has an annualized alpha of -0.39%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2007.

  • This currency tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -3.69%), but participation in market rallies was also limited (-4.75%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.02 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.39%
Бета
-0.04
R²
0.02
Участие в росте
-4.75%
Участие в снижении
-3.69%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SGD=X имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск SGD=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGD=X: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGD=X: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGD=X: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGD=X: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/SGD (SGD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.05

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.69

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.70

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

10.73

-10.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/SGD показал максимальную просадку в 22.79%, зарегистрированную 16 авг. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/SGD составляет 17.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2011 года2011
-22.79%авг. 2011 г.
2y 5mo—
17y 3moмарт 2009 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-12.12%июль 2008 г.
11mo 3d7mo 16d
1y 6moавг. 2007 г. - февр. 2009 г.
Откат 2007 года2007
-0.46%авг. 2007 г.
5d1d
6dавг. 2007 г. - авг. 2007 г.
Откат 2007 года2007
-0.20%июль 2007 г.
0s1d
1dиюль 2007 г. - июль 2007 г.
Откат 2007 года2007
-0.12%авг. 2007 г.
0s1d
1dавг. 2007 г. - авг. 2007 г.

Показатели просадок

SGD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-54.57%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-8.73%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.28%

-18.87%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-21.97%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

-30.85%

+17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.60%

-2.03%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-11.82%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SGD=X

Добавьте USD/SGD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SGD=X