- ISIN
- US7841186890
- CUSIP
- 784118689
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 17 авг. 1998 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SENJX
SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SENJX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SENJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX) показал доход в 0.81% с начала года и 4.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SENJX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SENJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SENJX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.99% | 0.75% | -2.25% | 0.69% | 0.29% | 0.37% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 1.07% | -1.25% | -0.14% | 0.40% | 0.89% | 0.19% | 0.90% | 1.29% | 0.69% | 0.18% | 0.39% | 5.53% |
| 2024 | -0.23% | -0.04% | -0.40% | -0.84% | -0.84% | 0.92% | 0.89% | 0.99% | 0.78% | -1.31% | 1.26% | -0.73% | 0.39% |
| 2023 | 1.99% | -1.85% | 1.99% | -0.54% | -0.94% | 0.67% | 0.17% | -0.81% | -1.99% | -0.63% | 4.06% | 1.78% | 3.80% |
| 2022 | -2.32% | -0.45% | -2.39% | -1.85% | 1.16% | -0.80% | 1.72% | -1.74% | -2.95% | -0.16% | 3.10% | 0.44% | -6.24% |
| 2021 | 0.19% | -1.07% | 0.25% | 0.51% | 0.05% | 0.05% | 0.50% | -0.22% | -0.53% | -0.24% | 0.32% | -0.06% | -0.26% |
Метрики бенчмарка
SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 2.94%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 7.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.87%
- Участие в снижении
- -4.04%
Комиссия
Комиссия SENJX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SENJX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SENJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.29 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.98 | -5.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.30 | $0.19 | $0.16 | $0.13 | $0.16 | $0.21 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | $0.25 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.92% | 1.90% | 1.59% | 1.29% | 1.52% | 1.90% | 2.24% | 2.00% | 2.19% | 2.22% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.19 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -10.36%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 27dавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -10.18%март 2020 г. | 10d | 4mo 20d | 5moмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.00%окт. 2008 г. | 1mo 1d | 2mo 23d | 3mo 24dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.83%май 2004 г. | 2mo 3d | 8mo 27d | 11moмарт 2004 г. - февр. 2005 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.76%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| SENJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.36% | -56.78% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.72% | -18.90% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -25.43% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.36% | -33.92% | +23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.66% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -10.71% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.08% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SENJX
Добавьте SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SENJX