SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX) показал доход в -0.93% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SENJX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SENJX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.

SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 2.90%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.1999.

• Этот фонд участвовал в 7.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.83%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SENJX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SENJX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund (SENJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 10.36%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Tax-Exempt Trust New Jersey Municipal Bond Fund составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.