График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) показал доход в -0.90% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEKSX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEKSX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.85% | -2.39% | -0.90% | |||||||||
| 2025 | 0.74% | 0.85% | -1.20% | -0.23% | 0.48% | 0.67% | 0.18% | 0.78% | 1.27% | 0.77% | 0.28% | 0.38% | 5.06% |
| 2024 | -0.42% | 0.06% | -0.49% | -1.13% | -1.03% | 1.32% | 0.77% | 1.16% | 0.86% | -1.29% | 1.26% | -1.00% | 0.01% |
| 2023 | 2.76% | -2.67% | 2.37% | -0.44% | -1.31% | 0.76% | 0.07% | -1.39% | -3.13% | -1.25% | 5.49% | 2.40% | 3.36% |
| 2022 | -2.65% | -0.42% | -2.92% | -3.21% | 1.85% | -1.76% | 2.69% | -2.56% | -3.98% | -0.65% | 4.56% | 0.58% | -8.51% |
| 2021 | -0.09% | -1.38% | 0.79% | 0.60% | 0.14% | 0.15% | 0.69% | -0.20% | -0.75% | -0.27% | 0.60% | 0.14% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund: годовая альфа составляет 3.81%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 31.01.1991.
- Этот фонд участвовал в 11.77% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.72%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.77%
- Участие в снижении
- -2.72%
Комиссия
Комиссия SEKSX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEKSX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund (SEKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.61 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEKSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.23 | $0.17 | $0.11 | $0.15 | $0.17 | $0.43 | $0.27 | $0.34 | $0.32 | $0.32 | $0.34 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.25% | 1.69% | 1.11% | 1.46% | 1.57% | 3.85% | 2.49% | 3.17% | 2.97% | 2.91% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 13.75%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.
Текущая просадка Carret Kansas Tax - Exempt Bond Fund составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.75% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 833 | 24 февр. 2026 г. | 1142 |
| -9.69% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 77 | 10 июл. 2020 г. | 86 |
| -6.75% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 56 | 7 янв. 2009 г. | 81 |
| -5.9% | 1 февр. 1994 г. | 43 | 4 апр. 1994 г. | 221 | 16 февр. 1995 г. | 264 |
| -5.8% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...