График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в SDI Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
SDI.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
SDI Limited (SDI.AX) показал доход в 36.61% с начала года и 45.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDI.AX составила 13.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.37%.
SDI Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 36.61%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2012 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был март 1995 г. с доходностью -42.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SDI.AX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший день был 31 мар. 1995 г. с доходностью -42.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | -7.81% | 40.68% | 0.40% | 36.61% | ||||||||
| 2025 | -14.78% | -15.82% | 6.06% | -2.28% | 1.19% | -1.18% | 5.06% | -0.28% | 2.16% | 3.41% | 4.40% | -3.68% | -17.26% |
| 2024 | 0.69% | 13.70% | 2.41% | 2.37% | -7.60% | -0.63% | 16.88% | 1.91% | 1.56% | 5.91% | 12.18% | 4.07% | 64.84% |
| 2023 | 2.78% | -5.95% | -2.87% | -3.00% | 0.62% | 1.85% | 7.27% | 0.56% | -8.18% | 2.50% | -7.32% | -4.61% | -16.21% |
| 2022 | -9.36% | -8.70% | 4.76% | -7.50% | -2.50% | 2.56% | 6.25% | 2.35% | -3.88% | -0.00% | 4.88% | 4.65% | -7.99% |
| 2021 | 0.00% | 1.91% | 2.50% | 0.62% | 11.11% | 1.11% | -2.75% | 18.08% | -0.83% | -0.00% | 7.84% | -7.73% | 33.82% |
Метрики бенчмарка
SDI Limited: годовая альфа составляет 26.08%, бета — -0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.02.1988.
- Эта акция участвовал в 25.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.08%
- Бета
- -0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 25.91%
- Участие в снижении
- -5.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDI.AX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SDI Limited (SDI.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDI.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.32 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.56 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.53 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 1.46 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SDI.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SDI Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.03 | A$0.03 | A$0.03 | A$0.03 | A$0.03 | A$0.03 | A$0.02 | A$0.04 | A$0.03 | A$0.02 | A$0.02 | A$0.01 |
Дивидендный доход | 2.72% | 3.72% | 2.96% | 4.48% | 3.61% | 3.10% | 2.36% | 4.43% | 3.82% | 3.80% | 2.72% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SDI Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | ||||||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.02 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SDI Limited показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 25 июн. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SDI Limited составляет 14.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.31% | 6 янв. 2004 г. | 2148 | 25 июн. 2012 г. | — | — | — |
| -73.09% | 28 февр. 1994 г. | 394 | 31 авг. 1995 г. | 371 | 31 янв. 1997 г. | 765 |
| -53.57% | 29 февр. 1988 г. | 545 | 30 мар. 1990 г. | 370 | 30 авг. 1991 г. | 915 |
| -45.69% | 30 апр. 1997 г. | 349 | 31 авг. 1998 г. | 116 | 9 февр. 1999 г. | 465 |
| -43.33% | 12 февр. 1999 г. | 89 | 16 июн. 1999 г. | 217 | 14 апр. 2000 г. | 306 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с SDI.AX
Добавьте SDI Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDI.AX