PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52469L7441

CUSIP

52469L744

Эмитент

Franklin Templeton Investments

Дата выпуска

3 апр. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SBPAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Pennsylvania Municipals Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) показал доход в -1.66% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBPAX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBPAX

С начала года

-1.66%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-3.00%

1 год

1.67%

3 года

1.04%

5 лет

0.11%

10 лет

1.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.24%0.99%-1.46%-0.80%-0.61%-1.66%
20240.16%-0.03%0.23%-1.22%0.06%1.79%0.92%0.74%1.07%-1.29%1.51%-1.36%2.55%
20232.74%-2.34%1.80%-0.03%-0.80%0.42%0.23%-1.41%-2.68%-1.84%6.36%2.53%4.71%
2022-2.64%-0.70%-3.12%-3.07%0.96%-1.98%2.34%-2.14%-3.75%-1.29%4.76%-0.02%-10.45%
20210.73%-1.48%0.74%1.04%0.49%0.33%0.86%-0.35%-0.96%-0.21%0.86%0.10%2.14%
20201.84%1.33%-3.91%-2.13%2.87%0.83%1.51%-0.27%0.04%-0.18%1.44%0.66%3.90%
20190.60%0.49%1.47%0.42%1.21%0.41%0.71%1.70%-0.70%-0.08%0.14%0.14%6.69%
2018-0.88%-0.29%0.45%-0.35%1.01%0.12%0.12%0.28%-0.59%-0.58%0.76%1.09%1.11%
20170.47%0.52%0.15%0.53%1.16%-0.10%0.61%0.61%-0.33%0.22%-0.26%0.85%4.50%
20161.16%0.05%0.99%0.44%0.45%1.35%-0.08%0.22%-0.47%-0.62%-2.85%0.62%1.21%
20151.91%-0.77%0.31%-0.46%0.01%-0.24%0.60%0.22%0.45%0.15%0.07%0.62%2.88%
20141.80%1.11%0.65%0.95%1.73%0.16%0.00%1.16%0.38%0.61%0.07%0.69%9.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBPAX составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBPAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBPAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBPAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBPAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBPAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Pennsylvania Municipals Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Pennsylvania Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.32$0.29$0.29$0.32$0.38$0.43$0.45$0.46$0.47$0.49

Дивидендный доход

2.60%2.77%2.72%2.50%2.20%2.41%2.92%3.39%3.53%3.64%3.61%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2019$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Pennsylvania Municipals Fund показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Pennsylvania Municipals Fund составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.64%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-10.76%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1793 дек. 2020 г.188
-9.75%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12517 апр. 2009 г.150
-9.48%5 дек. 2012 г.1919 сент. 2013 г.24326 авг. 2014 г.434
-9.14%13 апр. 1999 г.20626 янв. 2000 г.14523 авг. 2000 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...