- ISIN
- US52469L7441
- CUSIP
- 52469L744
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 3 апр. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBPAX
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции SBPAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) показал доход в 1.59% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBPAX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBPAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 1.10% | -1.77% | 1.18% | 0.42% | 0.17% | 1.59% | ||||||
| 2025 | 0.25% | 1.21% | -1.25% | -0.56% | -0.36% | 0.59% | -0.54% | 1.05% | 2.51% | 1.29% | 0.31% | 0.17% | 4.71% |
| 2024 | 0.16% | -0.03% | -0.00% | -1.23% | 0.08% | 1.57% | 0.92% | 0.74% | 1.06% | -1.28% | 1.75% | -1.13% | 2.58% |
| 2023 | 2.74% | -2.34% | 1.80% | -0.03% | -0.59% | 0.42% | 0.23% | -1.65% | -2.67% | -2.09% | 6.36% | 2.53% | 4.43% |
| 2022 | -2.64% | -0.70% | -3.12% | -3.07% | 0.96% | -2.18% | 2.14% | -2.14% | -3.75% | -1.31% | 4.76% | -0.02% | -10.82% |
| 2021 | 0.53% | -1.66% | 0.75% | 1.04% | 0.49% | 0.33% | 0.86% | -0.35% | -0.96% | -0.21% | 0.86% | 0.10% | 1.75% |
Метрики бенчмарка
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund captured 12.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.66%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.98%
- Участие в снижении
- -1.66%
Комиссия
Комиссия SBPAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBPAX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund (SBPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 13.52 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Pennsylvania Municipals Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.41 | $0.33 | $0.29 | $0.24 | $0.24 | $0.32 | $0.41 | $0.42 | $0.45 | $0.46 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.64% | 3.51% | 2.80% | 2.48% | 2.08% | 1.82% | 2.40% | 3.13% | 3.36% | 3.51% | 3.63% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Pennsylvania Municipals Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.06 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Western Asset Pennsylvania Municipals Fund показал максимальную просадку в 15.97%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 821 торговую сессию.
Текущая просадка Western Asset Pennsylvania Municipals Fund составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.97%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -10.76%март 2020 г. | 10d | 8mo 18d | 8mo 28dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.76%окт. 2008 г. | 1mo 4d | 6mo 3d | 7mo 7dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.50%сент. 2013 г. | 9mo 4d | 11mo 25d | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2000 года2000 | -9.14%янв. 2000 г. | 9mo 18d | 7mo | 1y 4moапр. 1999 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| SBPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -56.78% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -9.10% | +6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -18.90% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -25.43% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.97% | -33.92% | +17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.74% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.72% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBPAX
Добавьте Western Asset Pennsylvania Municipals Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBPAX