График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) показал доход в -1.89% с начала года и 8.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAIPX составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAIPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 1.55% | -4.97% | -1.89% | |||||||||
| 2025 | 2.03% | 0.64% | -1.86% | -0.00% | 1.94% | 2.55% | 0.47% | 1.78% | 1.79% | 0.68% | 0.60% | 0.17% | 11.24% |
| 2024 | 0.43% | 1.27% | 1.85% | -2.81% | 2.63% | 1.13% | 2.14% | 1.77% | 1.55% | -1.87% | 2.79% | -1.28% | 9.82% |
| 2023 | 4.75% | -2.67% | 1.58% | 1.08% | -1.07% | 2.39% | 1.41% | -1.22% | -3.19% | -1.92% | 6.34% | 4.13% | 11.69% |
| 2022 | -3.26% | -2.35% | 0.17% | -5.38% | 0.42% | -5.23% | 4.92% | -2.90% | -6.26% | 2.07% | 4.98% | -2.35% | -14.84% |
| 2021 | -0.62% | 1.17% | 1.36% | 2.89% | 0.74% | 1.04% | 0.80% | 0.94% | -2.46% | 2.42% | -1.51% | 2.15% | 9.14% |
Метрики бенчмарка
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio: годовая альфа составляет 2.26%, бета — 0.32, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 42.20% снижения S&P 500 Index, но только в 40.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.32 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 40.71%
- Участие в снижении
- 42.20%
Комиссия
Комиссия SAIPX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIPX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.61 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAIPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.00 | $0.57 | $0.26 | $0.50 | $0.91 | $0.36 | $0.42 | $0.81 | $0.59 | $0.36 | $0.69 |
Дивидендный доход | 7.68% | 7.89% | 4.67% | 2.20% | 4.69% | 6.89% | 2.75% | 3.41% | 7.38% | 4.85% | 3.14% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 29.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.8% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 613 |
| -20.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -19.79% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -11.53% | 2 февр. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 147 | 12 мая 2003 г. | 568 |
| -9.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...