- ISIN
- US74254V5131
- CUSIP
- 74254V513
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 24 июл. 1996 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAIPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции SAIPX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) показал доход в 4.89% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAIPX составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SAIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAIPX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | 1.55% | -4.13% | 4.07% | 1.69% | 0.15% | 4.89% | ||||||
| 2025 | 2.03% | 0.64% | -1.86% | -0.00% | 1.94% | 2.55% | 0.47% | 1.78% | 1.79% | 0.68% | 0.60% | 0.17% | 11.24% |
| 2024 | 0.43% | 1.27% | 1.85% | -2.81% | 2.63% | 1.13% | 2.14% | 1.77% | 1.55% | -1.87% | 2.79% | -1.28% | 9.82% |
| 2023 | 4.75% | -2.67% | 1.58% | 1.08% | -1.07% | 2.39% | 1.41% | -1.22% | -3.19% | -1.92% | 6.34% | 4.13% | 11.69% |
| 2022 | -3.26% | -2.35% | 0.17% | -5.38% | 0.42% | -5.23% | 4.92% | -2.90% | -6.26% | 2.07% | 4.98% | -2.35% | -14.84% |
| 2021 | -0.62% | 1.17% | 1.36% | 2.89% | 0.74% | 1.04% | 0.80% | 0.94% | -2.46% | 2.42% | -1.51% | 2.15% | 9.14% |
Метрики бенчмарка
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.32, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1997.
- This fund participated in 42.20% of S&P 500 Index downside but only 40.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 40.54%
- Участие в снижении
- 42.20%
Комиссия
Комиссия SAIPX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAIPX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio (SAIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 12.34 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.00 | $0.57 | $0.26 | $0.50 | $0.91 | $0.36 | $0.42 | $0.81 | $0.59 | $0.36 | $0.69 |
Дивидендный доход | 7.18% | 7.89% | 4.67% | 2.20% | 4.69% | 6.89% | 2.75% | 3.41% | 7.38% | 4.85% | 3.14% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio показал максимальную просадку в 29.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -29.80%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -20.02%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.79%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -11.53%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 7mo 5d | 2y 3moфевр. 2001 г. - май 2003 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.60%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 2d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SAIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.80% | -56.78% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -9.10% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -18.90% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -25.43% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.02% | -33.92% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.97% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -10.72% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.97% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAIPX
Добавьте Principal Strategic Asset Management Conservative Balanced Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAIPX