- ISIN
- US04537J1025
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 1 июл. 2015 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMMBX
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund (RMMBX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции RMMBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMMBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund (RMMBX) показал доход в 2.50% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMMBX составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RMMBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RMMBX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.18% | -1.53% | 0.98% | 0.54% | 0.91% | -0.21% | 2.50% | |||||
| 2025 | 0.21% | 0.96% | -2.33% | -0.76% | -0.33% | 0.50% | -0.55% | 0.66% | 2.59% | 1.19% | 0.21% | 0.08% | 2.39% |
| 2024 | 0.21% | 0.21% | 0.14% | -0.75% | -0.00% | 1.43% | 0.75% | 0.74% | 0.87% | -0.95% | 1.38% | -2.10% | 1.90% |
| 2023 | 2.50% | -1.49% | 1.35% | 0.32% | -0.64% | 0.70% | 0.32% | -0.86% | -2.44% | -1.46% | 5.69% | 1.56% | 5.43% |
| 2022 | -2.31% | -0.49% | -2.72% | -2.46% | 0.74% | -1.61% | 2.25% | -1.57% | -3.56% | -0.89% | 3.82% | 0.32% | -8.40% |
| 2021 | 0.86% | -1.04% | 0.62% | 1.15% | 0.47% | 0.42% | 0.85% | -0.19% | -0.68% | -0.19% | 0.76% | 0.18% | 3.24% |
Метрики бенчмарка
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 15.74% of S&P 500 Index downside but only 13.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.18%
- Участие в снижении
- 15.74%
Комиссия
Комиссия RMMBX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMMBX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund (RMMBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMMBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 1.29 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.24 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 9.71 | +5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.27 | $0.25 | $0.28 | $0.35 | $0.42 | $0.36 | $0.36 | $0.31 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.77% | 2.88% | 2.66% | 2.97% | 3.76% | 4.00% | 3.39% | 3.46% | 3.08% | 3.00% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.67%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 822 торговые сессии.
Текущая просадка Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.67%окт. 2022 г. | 9mo 28d | 3y 3mo | 4y 1moдек. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.48%март 2020 г. | 10d | 8mo 2d | 8mo 12dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.54%дек. 2016 г. | 2mo 23d | 7mo 22d | 10mo 15dсент. 2016 г. - июль 2017 г. | — |
-1.96%март 2026 г. | 25d | 2mo 7d | 3mo 2dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.69%февр. 2021 г. | 9d | 1mo 20d | 1mo 29dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RMMBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.67% | -56.78% | +43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.10% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -25.43% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.67% | -33.92% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.70% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.09% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMMBX
Добавьте Aspiriant Risk-Managed Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMMBX