PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201W3034

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

15 сент. 2010 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PHSPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO High Yield Spectrum Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX) показал доход в 2.37% с начала года и 8.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHSPX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PHSPX

С начала года

2.37%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.27%

1 год

8.79%

3 года

7.50%

5 лет

6.11%

10 лет

5.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.00%0.83%-0.89%0.11%1.32%2.37%
20240.28%0.40%1.11%-0.70%1.24%0.83%1.88%1.68%1.31%-0.45%0.98%-0.11%8.75%
20233.81%-0.81%0.87%0.82%-0.56%1.39%1.53%0.18%-0.87%-1.13%4.57%3.61%14.02%
2022-2.77%-1.06%-0.34%-3.83%-0.05%-7.12%6.32%-2.17%-3.58%2.85%2.60%-0.45%-9.82%
20210.13%0.56%0.25%0.99%0.05%1.15%0.27%0.54%-0.16%-0.36%-0.96%2.07%4.59%
2020-0.13%-1.68%-11.02%3.94%4.06%0.64%4.24%1.23%-1.07%0.30%4.72%1.82%6.19%
20194.64%1.66%0.88%1.80%-1.65%2.31%0.46%0.40%0.52%0.15%0.38%2.42%14.76%
20180.64%-0.84%-0.65%0.66%-0.22%0.29%1.20%0.74%0.55%-1.75%-1.02%-2.26%-2.70%
20171.36%1.68%-0.21%1.33%1.07%0.13%1.22%-0.03%0.77%0.34%-0.33%0.39%7.97%
2016-1.28%-0.14%4.46%2.90%0.49%0.51%2.52%2.27%0.42%0.15%-0.31%2.27%15.05%
20150.50%2.40%-0.42%1.00%0.40%-1.45%0.15%-1.33%-2.77%2.99%-2.19%-2.46%-3.32%
20140.62%1.99%0.42%0.51%0.69%0.78%-1.37%1.52%-2.31%1.21%-0.44%-1.37%2.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHSPX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHSPX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHSPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSPX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO High Yield Spectrum Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.69
  • За 5 лет: 1.21
  • За 10 лет: 0.90
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO High Yield Spectrum Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.58$0.51$0.64$0.48$0.48$0.55$0.56$0.55$0.63$0.65$1.12

Дивидендный доход

5.86%6.32%5.70%7.63%4.80%4.80%5.48%6.12%5.54%6.39%7.16%11.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO High Yield Spectrum Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.51
2022$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.23$0.64
2021$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.48
2020$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2019$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.55
2018$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.56
2017$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.55
2016$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.63
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.65
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.50$1.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO High Yield Spectrum Fund показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.180
-14.68%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.30313 дек. 2023 г.490
-12.83%2 июн. 2011 г.874 окт. 2011 г.7826 янв. 2012 г.165
-11.86%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.1017 июл. 2016 г.278
-6.14%3 окт. 2018 г.5826 дек. 2018 г.4025 февр. 2019 г.98
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...