- ISIN
- US72201W3034
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 15 сент. 2010 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHSPX
PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции PHSPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHSPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX) показал доход в 1.15% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHSPX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
PIMCO High Yield Spectrum Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PHSPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHSPX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.20% | -1.52% | 1.63% | 0.44% | 0.21% | 1.15% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 0.82% | -0.89% | 0.12% | 1.89% | 1.48% | 0.67% | 1.09% | 0.84% | 0.36% | 0.60% | 0.64% | 8.93% |
| 2024 | 0.28% | 0.40% | 1.11% | -0.70% | 1.24% | 0.83% | 1.88% | 1.68% | 1.31% | -0.45% | 0.98% | -0.11% | 8.75% |
| 2023 | 3.80% | -0.81% | 0.87% | 0.35% | -0.56% | 1.39% | 1.53% | 0.18% | -0.87% | -1.64% | 4.57% | 3.61% | 12.91% |
| 2022 | -2.77% | -1.06% | -0.34% | -3.83% | -0.05% | -7.51% | 5.85% | -2.17% | -4.06% | 2.85% | 2.60% | -0.45% | -11.03% |
| 2021 | 0.13% | 0.56% | 0.25% | 0.99% | 0.05% | 1.15% | 0.27% | 0.53% | -0.16% | -0.36% | -0.96% | 2.61% | 5.14% |
Метрики бенчмарка
PIMCO High Yield Spectrum Fund has an annualized alpha of 3.97%, beta of 0.16, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 2010.
- This fund participated in 41.64% of S&P 500 Index downside but only 37.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.97%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 37.87%
- Участие в снижении
- 41.64%
Комиссия
Комиссия PHSPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHSPX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO High Yield Spectrum Fund (PHSPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.29 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.98 | +0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO High Yield Spectrum Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.58 | $0.43 | $0.52 | $0.53 | $0.49 | $0.55 | $0.56 | $0.55 | $0.62 | $0.65 |
Дивидендный доход | 6.46% | 6.31% | 6.33% | 4.80% | 6.25% | 5.32% | 4.88% | 5.48% | 6.13% | 5.54% | 6.38% | 7.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO High Yield Spectrum Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.59 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.43 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.23 | $0.52 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO High Yield Spectrum Fund показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.38%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 16d | 8mo 17dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.42%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 3mo | 1y 12moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.80%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 3mo 24d | 7mo 28dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.86%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 4mo 27d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.14%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 1d | 4mo 25dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PHSPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -56.78% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | -18.90% | +15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -25.43% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | -33.92% | +13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -10.71% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.08% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHSPX
Добавьте PIMCO High Yield Spectrum Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHSPX