- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 1 авг. 2007 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PELAX
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A (PELAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции PELAX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PELAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A (PELAX) показал доход в 0.79% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PELAX составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PELAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PELAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 дек. 2007 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.18% | 1.43% | -6.15% | 2.88% | 1.03% | -0.32% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 2.59% | 0.91% | 1.28% | 3.17% | 1.59% | 3.53% | -1.08% | 2.79% | 1.69% | 0.78% | 1.47% | 1.82% | 22.47% |
| 2024 | -1.58% | 0.09% | 0.29% | -2.20% | 1.95% | -1.79% | 2.39% | 3.23% | 3.44% | -4.68% | -0.28% | -1.68% | -1.15% |
| 2023 | 4.69% | -3.43% | 4.35% | 1.08% | -1.44% | 3.84% | 2.75% | -2.97% | -3.49% | -0.45% | 5.53% | 4.44% | 15.23% |
| 2022 | 0.20% | -4.96% | -0.28% | -5.28% | 1.74% | -5.06% | 1.33% | 0.86% | -5.05% | 0.55% | 6.92% | 1.89% | -7.64% |
| 2021 | -1.17% | -2.40% | -3.43% | 2.13% | 2.51% | -1.15% | -0.50% | 0.97% | -3.18% | -1.65% | -1.72% | 1.40% | -8.12% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.25, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.
- This fund participated in 59.36% of S&P 500 Index downside but only 39.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 39.86%
- Участие в снижении
- 59.36%
Комиссия
Комиссия PELAX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PELAX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A (PELAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PELAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.98 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 13.78 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.40 | $0.37 | $0.29 | $0.16 | $0.30 | $0.31 | $0.42 | $0.42 | $0.41 | $0.36 | $0.33 |
Дивидендный доход | 6.70% | 6.33% | 6.67% | 4.89% | 2.93% | 4.92% | 4.50% | 5.76% | 6.44% | 5.45% | 5.24% | 4.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 36.92%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2374 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.92%янв. 2016 г. | 2y 8mo | 9y 5mo | 12y 1moмай 2013 г. - июнь 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.95%окт. 2008 г. | 11mo 28d | 11mo 19d | 1y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -11.28%сент. 2011 г. | 20d | 5mo 11d | 6mo 1dсент. 2011 г. - март 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.05%янв. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 1d | 5mo 25dнояб. 2010 г. - апр. 2011 г. |
Откат 2012 года2012 | -7.64%июнь 2012 г. | 3mo 1d | 2mo 3d | 5mo 4dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. |
Показатели просадок
| PELAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.92% | -56.78% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.10% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.55% | -18.90% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -25.43% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -33.92% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.33% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.72% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PELAX
Добавьте PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PELAX