График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C (OSTCX) показал доход в -0.21% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTCX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OSTCX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.44% | -0.91% | -0.21% | |||||||||
| 2025 | 0.38% | 0.73% | 0.28% | 0.69% | -0.17% | 0.67% | -0.07% | 0.93% | 0.28% | 0.20% | 0.44% | 0.28% | 4.75% |
| 2024 | 0.49% | -0.41% | 0.44% | -0.35% | 0.75% | 0.55% | 1.13% | 0.93% | 0.73% | -0.53% | 0.38% | 0.18% | 4.34% |
| 2023 | 1.16% | -0.61% | 1.02% | 0.37% | -0.31% | -0.48% | 0.47% | 0.40% | -0.27% | 0.12% | 1.36% | 1.38% | 4.68% |
| 2022 | -0.63% | -0.62% | -1.52% | -0.51% | 0.32% | -0.78% | 0.52% | -0.65% | -1.32% | -0.39% | 0.79% | 0.33% | -4.40% |
| 2021 | 0.12% | 0.04% | -0.06% | 0.04% | 0.03% | -0.16% | 0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.26% | -0.26% | -0.16% | -0.82% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C: годовая альфа составляет 1.82%, бета — -0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 01.11.2001.
- Этот фонд участвовал в 4.11% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.77%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 4.11%
- Участие в снижении
- -3.77%
Комиссия
Комиссия OSTCX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTCX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C (OSTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.90 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.40 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 6.61 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OSTCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.38 | $0.35 | $0.24 | $0.07 | $0.05 | $0.14 | $0.18 | $0.10 | $0.05 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.44% | 3.21% | 2.19% | 0.69% | 0.44% | 1.28% | 1.62% | 0.95% | 0.44% | 0.21% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 6.80%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.8% | 23 февр. 2021 г. | 430 | 3 нояб. 2022 г. | 383 | 15 мая 2024 г. | 813 |
| -3.77% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 40 | 20 мая 2020 г. | 51 |
| -1.92% | 16 сент. 2008 г. | 34 | 31 окт. 2008 г. | 31 | 16 дек. 2008 г. | 65 |
| -1.74% | 8 нояб. 2001 г. | 21 | 7 дек. 2001 г. | 117 | 29 мая 2002 г. | 138 |
| -1.71% | 6 июл. 2016 г. | 469 | 15 мая 2018 г. | 191 | 19 февр. 2019 г. | 660 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...