- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 4 сент. 1990 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSTCX
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C (OSTCX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции OSTCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSTCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C (OSTCX) показал доход в 0.11% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSTCX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OSTCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OSTCX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.44% | -0.82% | 0.22% | 0.10% | -0.09% | 0.11% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 0.73% | 0.28% | 0.69% | -0.17% | 0.67% | -0.07% | 0.93% | 0.28% | 0.20% | 0.44% | 0.28% | 4.75% |
| 2024 | 0.49% | -0.41% | 0.44% | -0.35% | 0.75% | 0.55% | 1.13% | 0.93% | 0.73% | -0.53% | 0.38% | 0.18% | 4.34% |
| 2023 | 1.16% | -0.61% | 1.02% | 0.37% | -0.31% | -0.48% | 0.47% | 0.40% | -0.27% | 0.12% | 1.36% | 1.38% | 4.68% |
| 2022 | -0.63% | -0.62% | -1.52% | -0.51% | 0.32% | -0.78% | 0.52% | -0.65% | -1.32% | -0.39% | 0.79% | 0.33% | -4.40% |
| 2021 | 0.12% | 0.04% | -0.06% | 0.04% | 0.03% | -0.16% | 0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.26% | -0.26% | -0.16% | -0.82% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C has an annualized alpha of 1.82%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2001.
- This fund captured 4.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.82%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 4.03%
- Участие в снижении
- -3.82%
Комиссия
Комиссия OSTCX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSTCX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C (OSTCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OSTCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 13.52 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.38 | $0.35 | $0.24 | $0.07 | $0.05 | $0.14 | $0.18 | $0.10 | $0.05 | $0.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.44% | 3.21% | 2.19% | 0.69% | 0.44% | 1.28% | 1.62% | 0.95% | 0.44% | 0.21% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 6.80%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.80%нояб. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 6mo | 3y 2moфевр. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -3.77%март 2020 г. | 14d | 1mo 27d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.92%окт. 2008 г. | 1mo 15d | 1mo 16d | 3mo 1dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -1.74%дек. 2001 г. | 29d | 5mo 23d | 6mo 22dнояб. 2001 г. - май 2002 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.71%май 2018 г. | 1y 10mo | 9mo 10d | 2y 7moиюль 2016 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| OSTCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -56.78% | +49.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -9.10% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.09% | -18.90% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | -25.43% | +18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.80% | -33.92% | +27.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.74% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -10.72% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.97% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OSTCX
Добавьте JPMorgan Short Duration Bond Fund Class C в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSTCX