График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Deoleo, S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
OLE.MC торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Deoleo, S.A. (OLE.MC) показал доход в 57.78% с начала года и 53.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLE.MC составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.
Deoleo, S.A.
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 25.11%
- С начала года
- 57.78%
- 6 месяцев
- 56.91%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 2.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +613.2%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OLE.MC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 июн. 2020 г. с доходностью +572.3%, в то время как худший день был 15 янв. 2020 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.78% | -2.09% | 12.82% | 7.58% | 57.78% | ||||||||
| 2025 | 5.59% | 0.76% | -5.75% | -7.43% | 16.33% | -6.90% | -2.91% | -0.54% | -1.92% | 7.54% | 5.97% | -11.76% | -4.26% |
| 2024 | -10.09% | -1.71% | 1.24% | 7.35% | 5.02% | -1.30% | 0.44% | -1.32% | -1.78% | 5.88% | -11.97% | -8.74% | -17.54% |
| 2023 | 21.62% | -6.30% | -4.74% | 1.45% | 3.07% | -0.00% | 2.98% | -2.12% | -11.02% | 1.99% | 1.30% | -2.36% | 2.70% |
| 2022 | 5.17% | -4.98% | 31.82% | -9.82% | 5.52% | -10.59% | 8.00% | -19.23% | -18.34% | 3.02% | 3.56% | -10.12% | -23.45% |
| 2021 | -1.58% | 40.56% | 21.43% | -3.01% | -7.86% | -5.79% | -1.45% | 4.03% | -8.12% | -0.89% | -10.18% | -3.33% | 14.62% |
Метрики бенчмарка
Deoleo, S.A.: годовая альфа составляет 18.43%, бета — 0.39, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.08.1997.
- Эта акция участвовал в 152.14% снижения S&P 500 Index, но только в 29.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.43%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 29.45%
- Участие в снижении
- 152.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLE.MC имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deoleo, S.A. (OLE.MC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLE.MC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.43 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.73 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.65 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 2.68 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OLE.MC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Deoleo, S.A. показал максимальную просадку в 99.79%, зарегистрированную 6 февр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deoleo, S.A. составляет 96.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.79% | 24 апр. 2007 г. | 3265 | 6 февр. 2020 г. | — | — | — |
| -38.45% | 12 июн. 1998 г. | 829 | 1 окт. 2001 г. | 110 | 13 мар. 2002 г. | 939 |
| -23.08% | 10 окт. 1997 г. | 17 | 28 нояб. 1997 г. | 72 | 6 апр. 1998 г. | 89 |
| -15.51% | 5 мая 1998 г. | 22 | 5 июн. 1998 г. | 4 | 11 июн. 1998 г. | 26 |
| -13.23% | 23 апр. 1998 г. | 4 | 28 апр. 1998 г. | 3 | 4 мая 1998 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с OLE.MC
Добавьте Deoleo, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLE.MC