- Эмитент
- Integrity Viking
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bond, Single State Muni
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OKMIX
Oklahoma Municipal Fund Class I (OKMIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции OKMIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OKMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oklahoma Municipal Fund Class I (OKMIX) показал доход в 1.44% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев.
Oklahoma Municipal Fund Class I
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность OKMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OKMIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 1.01% | -2.22% | 1.34% | 0.29% | -0.00% | 1.44% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 1.23% | -1.98% | -0.29% | -0.19% | 0.48% | -0.58% | 0.90% | 2.74% | 1.64% | 0.48% | 0.12% | 4.95% |
| 2024 | -0.13% | -0.14% | -0.20% | -1.43% | -0.96% | 1.81% | 0.76% | 0.93% | 0.56% | -1.68% | 1.90% | -1.58% | -0.24% |
| 2023 | 2.76% | -2.22% | 2.00% | -0.46% | -0.98% | 0.68% | 0.50% | -1.76% | -2.83% | -1.28% | 7.25% | 1.86% | 5.23% |
| 2022 | -2.94% | -0.47% | -3.22% | -2.97% | 1.46% | -2.00% | 2.60% | -2.45% | -4.66% | -0.68% | 4.64% | 0.11% | -10.45% |
| 2021 | 0.08% | -2.00% | 0.57% | 1.07% | 0.47% | 0.13% | 0.96% | -0.53% | -0.70% | -0.33% | 1.25% | 0.13% | 1.07% |
Метрики бенчмарка
Oklahoma Municipal Fund Class I has an annualized alpha of 1.25%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2017.
- This fund participated in 21.52% of S&P 500 Index downside but only 12.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 12.40%
- Участие в снижении
- 21.52%
Комиссия
Комиссия OKMIX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OKMIX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oklahoma Municipal Fund Class I (OKMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.34 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 11.37 | -1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oklahoma Municipal Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.34 | $0.28 | $0.22 | $0.20 | $0.24 | $0.33 | $0.31 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.42% | 3.28% | 2.59% | 2.11% | 1.63% | 1.97% | 2.81% | 2.65% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oklahoma Municipal Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oklahoma Municipal Fund Class I показал максимальную просадку в 15.12%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.
Текущая просадка Oklahoma Municipal Fund Class I составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.12%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 3y 4mo | 4y 7moиюль 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.90%март 2020 г. | 13d | 4mo 15d | 4mo 28dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.88%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.31%февр. 2021 г. | 9d | 3mo 13d | 3mo 22dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.07%апр. 2018 г. | 4mo 19d | 7mo 15d | 12mo 4dдек. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| OKMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -56.78% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -18.90% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -25.43% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.34% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -10.72% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.02% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OKMIX
Добавьте Oklahoma Municipal Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OKMIX