JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Short Duration Bond A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) показал доход в -0.12% с начала года и 3.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGLVX составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был окт. 1992 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении OGLVX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 5 дек. 1995 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 6 дек. 1995 г. с доходностью -1.9%.

JPMorgan Short Duration Bond A: годовая альфа составляет 3.19%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.02.1992.

• Этот фонд участвовал в 7.91% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.13%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OGLVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OGLVX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Short Duration Bond A показал максимальную просадку в 6.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond A составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.