PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C13067

CUSIP

4812C1306

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

8 мар. 1996 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OGLVX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Bond A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) показал доход в 1.89% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGLVX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OGLVX

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.58%

3 года

3.53%

5 лет

1.86%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGLVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%0.68%0.32%0.74%-0.37%1.89%
20240.53%-0.37%0.49%-0.32%0.79%0.59%1.17%0.88%0.87%-0.59%0.42%0.23%4.78%
20231.22%-0.58%1.07%0.51%-0.36%-0.35%0.42%0.45%-0.14%0.16%1.32%1.43%5.25%
2022-0.59%-0.58%-1.40%-0.56%0.37%-0.75%0.57%-0.62%-1.20%-0.44%0.84%0.36%-3.95%
20210.17%0.07%-0.01%0.09%0.07%-0.12%0.05%-0.04%-0.04%-0.23%-0.22%-0.12%-0.30%
20200.62%0.80%-1.37%1.39%0.89%0.79%0.31%0.20%0.02%0.11%0.29%0.19%4.28%
20190.44%0.16%0.74%0.20%0.64%0.55%0.01%0.84%-0.08%0.27%-0.01%0.18%4.00%
2018-0.19%-0.19%0.11%-0.16%0.30%0.03%0.03%0.32%-0.15%0.05%0.24%0.63%1.01%
20170.15%0.06%0.10%0.18%0.07%-0.01%0.26%0.08%-0.10%0.00%-0.28%0.01%0.53%
20160.41%0.05%0.33%0.15%-0.14%0.60%-0.04%-0.15%0.12%-0.12%-0.50%0.08%0.80%
20150.51%-0.23%0.22%0.06%0.04%-0.12%0.06%-0.12%0.26%-0.13%-0.15%-0.24%0.17%
20140.23%0.14%-0.15%0.12%0.20%-0.05%-0.11%0.15%-0.13%0.24%0.14%-0.30%0.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OGLVX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OGLVX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGLVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGLVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGLVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGLVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGLVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Short Duration Bond A (OGLVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Short Duration Bond A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.21
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 1.02
  • За всё время: 1.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Short Duration Bond A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.40$0.29$0.13$0.11$0.20$0.23$0.17$0.11$0.08$0.08$0.07

Дивидендный доход

3.56%3.73%2.71%1.21%0.97%1.81%2.15%1.57%1.00%0.70%0.73%0.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Short Duration Bond A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.40
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.08
2015$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.08
2014$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Short Duration Bond A показал максимальную просадку в 6.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Short Duration Bond A составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.94%25 янв. 2021 г.44020 окт. 2022 г.3468 мар. 2024 г.786
-3.89%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.3919 мая 2020 г.50
-1.87%16 сент. 2008 г.3128 окт. 2008 г.3315 дек. 2008 г.64
-1.52%26 мар. 2004 г.5414 июн. 2004 г.5531 авг. 2004 г.109
-1.41%6 окт. 1998 г.246 нояб. 1998 г.6029 янв. 1999 г.84
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...