График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в Orezone Gold Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
OEX.F торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Orezone Gold Corp (OEX.F) показал доход в 21.97% с начала года и 107.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OEX.F составила 15.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 11.99%.
Orezone Gold Corp
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 50.92%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 15.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +3.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +124.7%, в то время как худший месяц был апр. 2013 г. с доходностью -51.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OEX.F закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший день был 22 авг. 2016 г. с доходностью -37.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.25% | 7.44% | -21.84% | 21.97% | |||||||||
| 2025 | 19.80% | 11.02% | 17.98% | 8.73% | 9.93% | -9.56% | -2.35% | 1.80% | 28.21% | 0.23% | 5.98% | 16.49% | 167.50% |
| 2024 | -8.32% | -5.58% | 4.50% | 4.21% | -14.15% | -6.42% | 13.16% | -2.93% | 3.65% | -2.71% | -12.29% | -5.42% | -30.42% |
| 2023 | 12.92% | -9.73% | 5.81% | 10.97% | -15.94% | 2.76% | -9.00% | -19.90% | -7.21% | 0.69% | -4.97% | 4.15% | -30.31% |
| 2022 | -5.48% | 16.12% | 18.76% | 2.28% | -15.89% | 1.91% | 17.08% | -8.90% | -2.83% | -20.80% | 9.77% | -4.28% | -1.43% |
| 2021 | -3.89% | -0.31% | -10.62% | 9.79% | 31.21% | 1.46% | 17.94% | -19.27% | -3.27% | -1.04% | 11.81% | -1.41% | 25.75% |
Метрики бенчмарка
Orezone Gold Corp: годовая альфа составляет 66.18%, бета — 0.13, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.03.2009.
- Эта акция участвовал в 10.14% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -22.27%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 66.18%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.14%
- Участие в снижении
- -22.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OEX.F имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Orezone Gold Corp (OEX.F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OEX.F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.43 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.73 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.67 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.80 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OEX.F в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Orezone Gold Corp показал максимальную просадку в 96.61%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Orezone Gold Corp составляет 64.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.61% | 11 апр. 2011 г. | 1212 | 20 янв. 2016 г. | — | — | — |
| -40.66% | 3 июн. 2009 г. | 30 | 14 июл. 2009 г. | 70 | 20 окт. 2009 г. | 100 |
| -32.52% | 13 мар. 2009 г. | 29 | 24 апр. 2009 г. | 20 | 25 мая 2009 г. | 49 |
| -29.55% | 20 мая 2010 г. | 64 | 17 авг. 2010 г. | 28 | 24 сент. 2010 г. | 92 |
| -27.73% | 6 мар. 2009 г. | 4 | 11 мар. 2009 г. | 1 | 12 мар. 2009 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...