Northern U.S. Government Fund (NOUGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern U.S. Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Northern U.S. Government Fund (NOUGX) показал доход в -0.20% с начала года и 2.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOUGX составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NOUGX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 17 янв. 1996 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 янв. 1996 г. с доходностью -2.5%.

Northern U.S. Government Fund: годовая альфа составляет 3.49%, бета — -0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.04.1994.

• Этот фонд участвовал в 5.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NOUGX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NOUGX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern U.S. Government Fund (NOUGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Northern U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Northern U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 13.21%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Northern U.S. Government Fund составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.