График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост NOK 10,000 инвестированных в USD/NOK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
NOK=X торгуется в NOK, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/NOK (NOK=X) показал доход в -3.36% с начала года и -6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOK=X составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.06%.
USD/NOK
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -6.87%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 14.06%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был сент. 2007 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NOK=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 1 янв. 2021 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.61% | -1.28% | 1.88% | 0.74% | -3.36% | ||||||||
| 2025 | -0.62% | -0.62% | -6.56% | -1.15% | -1.79% | -1.32% | 2.61% | -2.72% | -0.70% | 1.28% | 0.12% | -0.35% | -11.45% |
| 2024 | 3.17% | 1.08% | 2.00% | 2.50% | -5.55% | 1.77% | 2.10% | -2.68% | -0.44% | 4.13% | 0.37% | 3.32% | 11.97% |
| 2023 | 2.12% | 3.80% | 1.04% | 1.73% | 4.09% | -3.16% | -5.65% | 4.91% | 0.66% | 4.47% | -3.29% | -5.91% | 4.04% |
| 2022 | 0.94% | -0.93% | -0.22% | 6.51% | -0.01% | 5.15% | -1.81% | 2.69% | 9.65% | -4.44% | -5.32% | -0.66% | 11.02% |
| 2021 | -0.61% | 1.40% | -1.20% | -2.76% | 0.05% | 3.39% | 2.41% | -1.36% | 0.66% | -3.60% | 7.15% | -2.48% | 2.57% |
Метрики бенчмарка
USD/NOK: годовая альфа составляет 1.99%, бета — 0.17, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 24.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 28.02% снижения S&P 500 Index, но только в 23.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.99%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 23.39%
- Участие в снижении
- 28.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOK=X имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/NOK (NOK=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NOK=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.47 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.80 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.70 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.28 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NOK=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/NOK показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 1 янв. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/NOK составляет 17.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.52% | 23 мар. 2020 г. | 205 | 1 янв. 2021 г. | — | — | — |
| -27.42% | 8 дек. 2008 г. | 625 | 29 апр. 2011 г. | 944 | 11 дек. 2014 г. | 1569 |
| -18.66% | 13 июн. 2007 г. | 222 | 22 апр. 2008 г. | 119 | 6 окт. 2008 г. | 341 |
| -14.62% | 7 янв. 2016 г. | 541 | 1 февр. 2018 г. | 394 | 7 авг. 2019 г. | 935 |
| -12.06% | 18 мар. 2015 г. | 43 | 15 мая 2015 г. | 73 | 26 авг. 2015 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...