График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MYRUSD=X
MYR/USD (MYRUSD=X) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции MYRUSD=X — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MYRUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYR/USD (MYRUSD=X) показал доход в -0.89% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MYRUSD=X составила -0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
MYR/USD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- -0.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность MYRUSD=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MYRUSD=X закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 окт. 2015 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 1.30% | -3.90% | 2.03% | 0.08% | -2.94% | -0.25% | -0.89% | |||||
| 2025 | 0.36% | 0.00% | 0.40% | 2.80% | 1.38% | 1.02% | -1.18% | 1.14% | 0.14% | 0.42% | 1.57% | 1.72% | 10.17% |
| 2024 | -2.94% | -0.33% | 0.38% | -0.90% | 1.29% | -0.19% | 2.50% | 6.55% | 4.76% | -5.82% | -1.49% | -0.58% | 2.67% |
| 2023 | 3.27% | -4.96% | 1.75% | -0.84% | -3.61% | -1.11% | 3.51% | -2.80% | -1.21% | -1.46% | 2.29% | 1.49% | -4.02% |
| 2022 | -0.46% | -0.29% | -0.17% | -3.41% | -0.57% | -0.66% | -0.97% | -0.58% | -3.45% | -1.95% | 6.35% | 0.94% | -5.43% |
| 2021 | -0.48% | -0.32% | -2.19% | 1.25% | -0.70% | -0.66% | -1.66% | 1.52% | -0.67% | 1.09% | -1.45% | 0.84% | -3.46% |
Метрики бенчмарка
MYR/USD has an annualized alpha of -1.58%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2007.
- This currency participated in 35.47% of S&P 500 Index downside but only 12.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.02 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.58%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.60%
- Участие в снижении
- 35.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MYRUSD=X имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MYR/USD (MYRUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYRUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.03 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 8.80 | -7.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MYR/USD показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 20 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MYR/USD составляет 28.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.70%февр. 2024 г. | 12y 6mo | — | 14y 11moавг. 2011 г. - сейчас | — |
-16.55%март 2009 г. | 10mo 14d | 1y 5mo | 2y 3moапр. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-3.24%май 2011 г. | 22d | 2mo 2d | 2mo 24dмай 2011 г. - июль 2011 г. | — |
-2.72%дек. 2007 г. | 3d | 14d | 17dдек. 2007 г. - дек. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.66%нояб. 2010 г. | 26d | 1mo 4d | 2moнояб. 2010 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| MYRUSD=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -56.78% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.10% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.90% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | -25.43% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.47% | -33.92% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -2.00% | -26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -10.70% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.10% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MYRUSD=X
Добавьте MYR/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MYRUSD=X