PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MYR/USD (MYRUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MYR/USD

Доходность

График доходности MYRUSD=X

MYR/USD (MYRUSD=X) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции MYRUSD=X — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MYRUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,025.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

MYR/USD (MYRUSD=X) показал доход в 0.77% с начала года и 5.04% за последние 12 месяцев.

MYR/USD

1 день
0.04%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
5.04%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.50%
10 лет*
0.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MYRUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении MYRUSD=X закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 окт. 2015 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -3.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.97%1.30%-3.90%2.03%0.08%-1.55%0.77%
20250.36%0.00%0.40%2.80%1.38%1.02%-1.18%1.14%0.14%0.42%1.57%1.72%10.17%
2024-2.94%-0.33%0.38%-0.90%1.29%-0.19%2.50%6.55%4.76%-5.82%-1.49%-0.58%2.67%
20233.27%-4.96%1.75%-0.84%-3.61%-1.11%3.51%-2.80%-1.21%-1.46%2.29%1.49%-4.02%
2022-0.46%-0.29%-0.17%-3.41%-0.57%-0.66%-0.97%-0.58%-3.45%-1.95%6.35%0.94%-5.43%
2021-0.48%-0.32%-2.19%1.25%-0.70%-0.66%-1.66%1.52%-0.67%1.09%-1.45%0.84%-3.46%

Метрики бенчмарка

MYR/USD has an annualized alpha of -3.45%, beta of 0.10, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2007.

  • This currency participated in 44.20% of S&P 500 Index downside but only 6.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.07 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.07 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-3.45%
Бета
0.10
R²
0.07
Участие в росте
6.24%
Участие в снижении
44.20%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MYRUSD=X имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% валют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MYRUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYRUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYRUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYRUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYRUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYRUSD=X: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MYR/USD (MYRUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MYRUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MYR/USD показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 20 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MYR/USD составляет 26.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2024 года2024
-38.70%февр. 2024 г.
12y 6mo—
14y 10moавг. 2011 г. - сейчас
Финансовый кризис2007–2009
-16.55%март 2009 г.
10mo 14d1y 5mo
2y 3moапр. 2008 г. - авг. 2010 г.
Откат 2007 года2007
-3.30%сент. 2007 г.
1mo 18d20d
2mo 8dиюль 2007 г. - окт. 2007 г.
Откат 2011 года2011
-3.24%май 2011 г.
22d2mo 2d
2mo 24dмай 2011 г. - июль 2011 г.
Финансовый кризис2007–2009
-2.72%дек. 2007 г.
3d14d
17dдек. 2007 г. - дек. 2007 г.

Показатели просадок

MYRUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-9.10%

-29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.98%

-2.97%

-24.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-1.13%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MYRUSD=X

Добавьте MYR/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MYRUSD=X