График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MYR/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MYR/USD (MYRUSD=X) показал доход в 1.00% с начала года и 10.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MYRUSD=X составила -0.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
MYR/USD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- -0.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MYRUSD=X закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 21 мая 2007 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 22 мая 2007 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 1.30% | -3.90% | 0.75% | 1.00% | ||||||||
| 2025 | 0.36% | 0.00% | 0.40% | 2.80% | 1.38% | 1.02% | -1.18% | 1.14% | 0.14% | 0.42% | 1.57% | 1.72% | 10.17% |
| 2024 | -2.94% | -0.33% | 0.38% | -0.90% | 1.29% | -0.19% | 2.50% | 6.55% | 4.76% | -5.82% | -1.49% | -0.58% | 2.67% |
| 2023 | 3.27% | -4.96% | 1.75% | -0.84% | -3.61% | -1.11% | 3.51% | -2.80% | -1.21% | -1.46% | 2.29% | 1.49% | -4.02% |
| 2022 | -0.46% | -0.29% | -0.17% | -3.41% | -0.57% | -0.66% | -0.97% | -0.58% | -3.45% | -1.95% | 6.35% | 0.94% | -5.43% |
| 2021 | -0.48% | -0.32% | -2.19% | 1.25% | -0.70% | -0.66% | -1.66% | 1.52% | -0.67% | 1.09% | -1.45% | 0.84% | -3.46% |
Метрики бенчмарка
MYR/USD: годовая альфа составляет -1.49%, бета — 0.05, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 34.56% снижения S&P 500 Index, но только в 12.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 12.51%
- Участие в снижении
- 34.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MYRUSD=X имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди валют на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MYR/USD (MYRUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MYRUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.41 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.61 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MYRUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MYR/USD показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 20 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MYR/USD составляет 26.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.7% | 2 авг. 2011 г. | 3265 | 20 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -16.55% | 24 апр. 2008 г. | 225 | 4 мар. 2009 г. | 381 | 19 авг. 2010 г. | 606 |
| -8.07% | 22 мая 2007 г. | 81 | 11 сент. 2007 г. | 104 | 4 февр. 2008 г. | 185 |
| -4.21% | 2 мая 2007 г. | 1 | 2 мая 2007 г. | 11 | 17 мая 2007 г. | 12 |
| -3.54% | 18 мая 2007 г. | 1 | 18 мая 2007 г. | 1 | 21 мая 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...