График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MYR=X
USD/MYR (MYR=X) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции MYR=X — MYR 4. Инвесторы, вложившие MYR 1,000 в акции MYR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму MYR 982.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD/MYR (MYR=X) показал доход в -0.39% с начала года и -4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MYR=X составила -0.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.45%.
USD/MYR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- -0.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.45%
Доходность MYR=X по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MYR=X закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 июн. 2010 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 21 июн. 2010 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.88% | -1.29% | 4.06% | -1.95% | -0.10% | 1.94% | -0.39% | ||||||
| 2025 | -0.40% | 0.22% | -0.56% | -2.77% | -1.37% | -1.01% | 1.19% | -0.86% | -0.41% | -0.52% | -1.29% | -1.79% | -9.22% |
| 2024 | 3.10% | 0.32% | -0.42% | 1.02% | -1.38% | 0.23% | -2.61% | -5.97% | -4.56% | 6.16% | 1.49% | 0.63% | -2.55% |
| 2023 | -3.11% | 5.21% | -1.67% | 1.09% | 3.48% | 1.13% | -3.39% | 2.88% | 1.22% | 1.46% | -2.20% | -1.55% | 4.20% |
| 2022 | 0.48% | 0.29% | 0.17% | 3.55% | 0.57% | 0.66% | 0.95% | 0.58% | 3.60% | 1.96% | -5.99% | -0.97% | 5.67% |
| 2021 | 0.50% | 0.30% | 2.30% | -1.25% | 0.71% | 0.68% | 1.64% | -1.49% | 0.72% | -1.10% | 1.47% | -0.86% | 3.58% |
Метрики бенчмарка
USD/MYR has an annualized alpha of 0.23%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2007.
- This currency participated in 12.70% of S&P 500 Index downside but only 8.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
- R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.23%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 8.27%
- Участие в снижении
- 12.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MYR=X имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/MYR (MYR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYR=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.57 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.53 | -5.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USD/MYR показал максимальную просадку в 21.73%, зарегистрированную 1 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1001 торговую сессию.
Текущая просадка USD/MYR составляет 15.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.73%авг. 2011 г. | 2y 4mo | 3y 10mo | 6y 3moмарт 2009 г. - июнь 2015 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.04%февр. 2026 г. | 2y 6d | — | 2y 3moфевр. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -14.15%апр. 2018 г. | 1y 2mo | 4y 5mo | 5y 8moянв. 2017 г. - сент. 2022 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.88%апр. 2016 г. | 6mo 22d | 7mo 9d | 1y 1moсент. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.87%апр. 2008 г. | 7mo 14d | 5mo 26d | 1y 1moсент. 2007 г. - окт. 2008 г. |
Показатели просадок
| MYR=X | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -52.98% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.66% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -17.97% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -19.56% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.04% | -29.60% | +10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -0.92% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -10.49% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.03% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MYR=X
Добавьте USD/MYR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MYR=X