- ISIN
- US39137G3487
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXBGX
Great-West Lifetime 2040 Fund (MXBGX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции MXBGX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXBGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,419.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2040 Fund (MXBGX) показал доход в 9.21% с начала года и 20.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXBGX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West Lifetime 2040 Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXBGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MXBGX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 сент. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.62% | 1.89% | -5.65% | 7.11% | 3.04% | 0.31% | 9.21% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -0.18% | -2.64% | -0.09% | 4.30% | 3.41% | 0.52% | 2.50% | 2.25% | 1.10% | 0.58% | 0.66% | 16.19% |
| 2024 | 0.10% | 2.02% | 3.30% | -3.47% | 3.02% | 1.28% | 1.90% | 2.40% | 2.12% | -1.41% | 2.32% | -3.55% | 10.17% |
| 2023 | 6.87% | -2.77% | 1.32% | 0.80% | -1.69% | 4.79% | 3.02% | -2.65% | -3.92% | -3.01% | 7.49% | 6.04% | 16.47% |
| 2022 | -6.08% | 0.00% | 1.45% | -5.79% | -0.98% | -7.80% | 6.48% | -3.23% | -8.45% | 2.11% | 7.95% | -1.30% | -15.90% |
| 2021 | 1.92% | 1.80% | 1.53% | 3.81% | 1.15% | 0.86% | 0.75% | 1.49% | -2.85% | 2.98% | -2.28% | 3.73% | 15.69% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2040 Fund has an annualized alpha of 1.28%, beta of 0.63, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2016.
- This fund participated in 81.93% of S&P 500 Index downside but only 71.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.28%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 71.20%
- Участие в снижении
- 81.93%
Комиссия
Комиссия MXBGX составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXBGX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2040 Fund (MXBGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXBGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 12.34 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $0.73 | $0.60 | $1.05 | $1.33 | $0.77 | $1.07 | $0.78 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.59% | 5.02% | 6.86% | 5.77% | 11.05% | 10.66% | 6.43% | 9.53% | 7.86% | 5.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2040 Fund показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Lifetime 2040 Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.12%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 11d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.13%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.06%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 6mo 14d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.05%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.98%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MXBGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.12% | -56.78% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.10% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -18.90% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -25.43% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -33.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.97% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXBGX
Добавьте Great-West Lifetime 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXBGX