- Эмитент
- Mackenzie
- Дата выпуска
- 19 апр. 2016 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUB.TO
Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB.TO) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции MUB.TO — CA$18. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции MUB.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,086.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB.TO) показал доход в 0.19% с начала года и 2.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUB.TO составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.07%.
Mackenzie Unconstrained Bond ETF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.07%
Доходность MUB.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MUB.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.07% | -1.56% | -0.09% | 0.69% | 0.02% | -0.26% | 0.19% | |||||
| 2025 | 0.98% | 0.96% | -1.04% | -0.40% | 0.67% | 1.17% | 0.45% | 0.24% | 1.44% | 0.24% | 0.51% | -0.94% | 4.32% |
| 2024 | 0.44% | -0.09% | 0.46% | -1.41% | 1.66% | 0.25% | 2.42% | 1.91% | 0.22% | -0.59% | 1.31% | -1.43% | 5.19% |
| 2023 | 3.16% | -0.66% | 0.26% | 0.48% | -1.20% | 0.17% | 0.56% | -1.00% | -0.90% | -0.46% | 2.66% | 3.26% | 6.36% |
| 2022 | -0.74% | -1.66% | -2.00% | -2.72% | -0.78% | -1.76% | 1.90% | 0.46% | -2.75% | -1.15% | 4.89% | -0.74% | -7.06% |
| 2021 | 0.00% | -1.20% | -0.73% | 0.52% | -0.07% | 0.71% | -0.12% | 0.44% | -0.10% | -1.02% | 0.39% | 0.40% | -0.79% |
Метрики бенчмарка
Mackenzie Unconstrained Bond ETF has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.08, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2016.
- This ETF participated in 17.85% of S&P 500 Index downside but only 16.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 16.25%
- Участие в снижении
- 17.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUB.TO имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.60 | -5.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mackenzie Unconstrained Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.80 | CA$0.90 | CA$0.87 | CA$0.90 | CA$0.89 | CA$0.69 | CA$0.72 | CA$0.83 | CA$0.85 | CA$0.96 | CA$0.64 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.93% | 4.74% | 4.96% | 4.96% | 3.39% | 3.39% | 3.98% | 4.17% | 4.56% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mackenzie Unconstrained Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.35 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.08 | CA$0.18 | CA$0.90 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.08 | CA$0.07 | CA$0.13 | CA$0.87 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.14 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.21 | CA$0.90 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.09 | CA$0.10 | CA$0.18 | CA$0.89 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.11 | CA$0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mackenzie Unconstrained Bond ETF показал максимальную просадку в 13.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Mackenzie Unconstrained Bond ETF составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.12%окт. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 9mo | 3y 7moдек. 2020 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.21%март 2020 г. | 14d | 28d | 1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.21%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 2mo 20d | 3mo 24dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.91%март 2017 г. | 15d | 3mo 19d | 4mo 4dфевр. 2017 г. - июнь 2017 г. | — |
-2.44%нояб. 2016 г. | 1mo 1d | 1mo 17d | 2mo 18dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| MUB.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -48.87% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.99% | -9.17% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | -19.59% | +16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -23.14% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -27.97% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.56% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -9.63% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.48% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MUB.TO
Добавьте Mackenzie Unconstrained Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUB.TO