- ISIN
- US55273N8719
- CUSIP
- 55273N871
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 30 окт. 1984 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSNCX
MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции MSNCX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSNCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX) показал доход в 2.13% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSNCX составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS North Carolina Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MSNCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSNCX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 1.54% | -2.27% | 1.30% | 0.65% | 0.28% | 2.13% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 1.32% | -1.66% | -0.58% | -0.67% | 0.57% | -0.86% | 0.77% | 3.08% | 1.51% | 0.27% | 0.00% | 4.29% |
| 2024 | -0.02% | -0.03% | -0.18% | -1.23% | -0.02% | 1.79% | 1.00% | 0.62% | 1.26% | -1.54% | 2.01% | -1.55% | 2.05% |
| 2023 | 3.34% | -2.62% | 1.95% | 0.06% | -0.78% | 0.52% | 0.15% | -1.59% | -3.08% | -2.16% | 7.10% | 2.80% | 5.34% |
| 2022 | -2.52% | -0.55% | -2.96% | -2.76% | 1.36% | -2.44% | 2.60% | -2.60% | -4.74% | -1.06% | 5.55% | -0.16% | -10.23% |
| 2021 | 0.68% | -1.17% | 0.51% | 1.07% | 0.41% | 0.40% | 0.81% | -0.44% | -0.86% | -0.19% | 0.81% | 0.14% | 2.17% |
Метрики бенчмарка
MFS North Carolina Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.83%) than losses (4.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.83%
- Участие в снижении
- 4.96%
Комиссия
Комиссия MSNCX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSNCX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSNCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.69 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 12.34 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS North Carolina Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.47 | $0.31 | $0.26 | $0.17 | $0.22 | $0.28 | $0.37 | $0.37 | $0.39 | $0.40 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.29% | 4.32% | 2.86% | 2.36% | 1.64% | 1.81% | 2.35% | 3.11% | 3.22% | 3.31% | 3.48% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS North Carolina Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.47 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS North Carolina Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 787 торговых сессий.
Текущая просадка MFS North Carolina Municipal Bond Fund составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -17.74%окт. 1987 г. | 7mo | 3y 1mo | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.71%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.21%март 2020 г. | 18d | 8mo 16d | 9mo 4dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.42%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 6mo 3d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.84%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 4mo 22d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| MSNCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -56.78% | +39.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.16% | -18.90% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.71% | -25.43% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.71% | -33.92% | +18.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.97% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.72% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSNCX
Добавьте MFS North Carolina Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSNCX