PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273N8719

CUSIP

55273N871

Эмитент

MFS

Дата выпуска

30 окт. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSNCX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS North Carolina Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX) показал доход в -2.39% с начала года и 1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSNCX составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSNCX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-3.91%

1 год

1.08%

3 года

0.96%

5 лет

0.51%

10 лет

1.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSNCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.27%1.07%-1.93%-0.85%-0.95%-2.39%
2024-0.28%-0.02%0.32%-1.23%-0.02%2.04%1.00%0.62%1.25%-1.54%1.74%-1.55%2.29%
20233.34%-2.62%1.95%0.06%-0.78%0.52%0.15%-1.34%-3.08%-1.89%7.10%2.80%5.88%
2022-2.52%-0.55%-2.96%-2.77%1.36%-2.27%2.78%-2.60%-4.56%-1.06%5.55%-0.16%-9.74%
20210.68%-1.17%0.51%1.08%0.41%0.40%0.81%-0.44%-0.86%-0.19%0.81%0.14%2.17%
20201.82%1.19%-5.32%-2.06%3.26%1.41%1.66%-0.23%0.02%-0.23%1.72%0.77%3.81%
20190.45%0.59%1.57%0.51%1.21%0.33%0.58%1.68%-0.60%-0.10%0.14%0.31%6.84%
2018-0.93%-0.28%0.36%-0.35%1.07%0.11%0.19%0.27%-0.71%-0.78%0.89%0.89%0.71%
20170.31%0.62%0.21%0.62%1.23%-0.07%0.54%0.70%-0.33%-0.16%-0.26%0.87%4.36%
20160.96%0.09%0.45%0.69%0.28%1.34%-0.22%0.28%-0.46%-0.70%-3.07%0.65%0.22%
20151.79%-0.98%0.28%-0.47%-0.22%-0.23%0.63%0.28%0.53%0.28%0.44%0.71%3.06%
20141.90%0.88%0.56%1.15%1.58%-0.06%0.12%1.30%0.19%0.79%0.10%0.70%9.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSNCX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSNCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSNCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSNCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSNCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSNCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSNCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS North Carolina Municipal Bond Fund (MSNCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS North Carolina Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS North Carolina Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.34$0.31$0.23$0.22$0.28$0.34$0.37$0.39$0.40$0.40$0.40

Дивидендный доход

2.97%3.10%2.84%2.19%1.81%2.35%2.88%3.23%3.32%3.49%3.34%3.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS North Carolina Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.00$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.40
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS North Carolina Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS North Carolina Municipal Bond Fund составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.25%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.51%23 мар. 1987 г.15119 окт. 1987 г.8311 февр. 1988 г.234
-12.21%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.1771 дек. 2020 г.192
-11.74%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.12516 мая 1995 г.336
-11.41%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.12516 апр. 2009 г.309
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...