- ISIN
- US55273N6085
- CUSIP
- 55273N608
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 5 июн. 1988 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MMGAX
MFS Georgia Municipal Bond Fund (MMGAX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции MMGAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MMGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Georgia Municipal Bond Fund (MMGAX) показал доход в 1.95% с начала года и 7.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMGAX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Georgia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MMGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MMGAX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 1.54% | -2.18% | 1.38% | 0.67% | 0.20% | 1.95% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.37% | -1.85% | -0.39% | -0.75% | 0.58% | -0.85% | 0.80% | 3.48% | 1.48% | 0.26% | -0.03% | 4.50% |
| 2024 | -0.15% | -0.07% | -0.20% | -1.26% | -0.06% | 1.82% | 0.84% | 0.63% | 1.22% | -1.60% | 2.07% | -1.51% | 1.66% |
| 2023 | 3.41% | -2.47% | 1.96% | 0.12% | -0.67% | 0.53% | 0.24% | -1.71% | -3.34% | -2.23% | 7.53% | 2.88% | 5.90% |
| 2022 | -2.56% | -0.62% | -2.93% | -2.92% | 1.24% | -2.44% | 2.60% | -2.83% | -4.83% | -1.05% | 5.79% | -0.28% | -10.72% |
| 2021 | 0.69% | -1.40% | 0.68% | 0.95% | 0.49% | 0.31% | 0.76% | -0.41% | -0.78% | -0.24% | 0.84% | 0.13% | 2.02% |
Метрики бенчмарка
MFS Georgia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.30%) than losses (2.16%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.30%
- Участие в снижении
- 2.16%
Комиссия
Комиссия MMGAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MMGAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Georgia Municipal Bond Fund (MMGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MMGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.36 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.69 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.34 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Georgia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.42 | $0.27 | $0.23 | $0.16 | $0.17 | $0.23 | $0.30 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.18% | 4.12% | 2.65% | 2.27% | 1.59% | 1.55% | 2.04% | 2.77% | 3.03% | 3.11% | 3.16% | 3.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Georgia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.23 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Georgia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 16.31%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.31%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.24%дек. 2008 г. | 3mo 4d | 4mo 23d | 7mo 27dсент. 2008 г. - май 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.81%март 2020 г. | 18d | 8mo 25d | 9mo 13dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.19%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 5mo 26d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.89%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 11mo 28d | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| MMGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.31% | -56.78% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -18.90% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -25.43% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.31% | -33.92% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -10.72% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.97% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MMGAX
Добавьте MFS Georgia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MMGAX