- ISIN
- US55272P3982
- CUSIP
- 55272P398
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 29 сент. 2003 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIAIX
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции MIAIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) показал доход в 1.22% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIAIX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MIAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MIAIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 1.33% | -1.53% | 1.00% | 0.22% | -0.22% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 1.24% | 2.23% | 0.33% | 0.00% | -0.76% | 0.98% | -0.00% | 1.76% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | -0.66% | 5.89% |
| 2024 | 0.44% | -1.32% | 0.77% | -1.55% | 1.69% | 0.64% | 1.90% | 0.77% | 1.54% | -1.94% | 0.44% | -1.62% | 1.66% |
| 2023 | 1.95% | -1.38% | 2.74% | 0.10% | -1.68% | -0.77% | 0.11% | -1.20% | -2.40% | -1.03% | 3.11% | 2.78% | 2.15% |
| 2022 | -2.21% | 0.91% | -1.84% | -2.22% | -0.85% | -3.07% | 4.19% | -2.78% | -6.27% | 1.08% | 1.92% | -1.01% | -11.87% |
| 2021 | 0.28% | -2.10% | 0.19% | 1.44% | 0.89% | 0.56% | 2.29% | -0.17% | -0.67% | 0.88% | 0.87% | 0.16% | 4.64% |
Метрики бенчмарка
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund has an annualized alpha of 3.46%, beta of -0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.51%) than losses (3.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.51%
- Участие в снижении
- 3.87%
Комиссия
Комиссия MIAIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIAIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MIAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.69 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 12.34 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Inflation-Adjusted Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.74 | $0.58 | $0.16 | $0.23 | $0.28 | $0.22 | $0.19 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.10% | 4.10% | 4.00% | 7.96% | 5.10% | 1.45% | 2.18% | 2.85% | 2.14% | 1.82% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Inflation-Adjusted Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFS Inflation-Adjusted Bond Fund составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -15.99%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.97%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 11mo 20d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.41%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 9mo | 6y 6moдек. 2012 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.55%март 2020 г. | 9d | 3mo 7d | 3mo 16dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.02%май 2004 г. | 1mo 20d | 5mo 9d | 6mo 29dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| MIAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -9.10% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -18.90% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -33.92% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.97% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.72% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIAIX
Добавьте MFS Inflation-Adjusted Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIAIX