- ISIN
- US55272P3982
- CUSIP
- 55272P398
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 29 сент. 2003 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MIAIX
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции MIAIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MIAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) показал доход в 1.25% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIAIX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MIAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MIAIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 1.33% | -1.53% | 1.00% | 0.22% | -0.19% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 1.24% | 2.23% | 0.33% | -0.00% | -0.76% | 0.98% | -0.00% | 1.76% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | -0.66% | 5.89% |
| 2024 | 0.44% | -1.32% | 0.77% | -1.55% | 1.69% | 0.64% | 1.90% | 0.77% | 1.54% | -1.94% | 0.44% | -1.62% | 1.66% |
| 2023 | 1.95% | -1.38% | 2.74% | 0.10% | -1.68% | -0.77% | 0.11% | -1.20% | -2.40% | -1.03% | 3.11% | 2.78% | 2.15% |
| 2022 | -2.21% | 0.91% | -1.84% | -2.22% | -0.85% | -3.07% | 4.19% | -2.78% | -6.27% | 1.08% | 1.92% | -1.01% | -11.87% |
| 2021 | 0.28% | -2.10% | 0.19% | 1.44% | 0.89% | 0.56% | 2.29% | -0.17% | -0.67% | 0.88% | 0.87% | 0.16% | 4.64% |
Метрики бенчмарка
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of -0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.53%) than losses (3.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.53%
- Участие в снижении
- 3.89%
Комиссия
Комиссия MIAIX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MIAIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Inflation-Adjusted Bond Fund (MIAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.30 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 10.05 | -5.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Inflation-Adjusted Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.37 | $0.36 | $0.36 | $0.74 | $0.58 | $0.16 | $0.23 | $0.28 | $0.22 | $0.19 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.10% | 4.10% | 4.00% | 7.96% | 5.10% | 1.45% | 2.18% | 2.85% | 2.14% | 1.82% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Inflation-Adjusted Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.74 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Inflation-Adjusted Bond Fund показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MFS Inflation-Adjusted Bond Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -15.99%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.97%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 11mo 20d | 1y 8moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.41%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 9mo | 6y 6moдек. 2012 г. - июнь 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.55%март 2020 г. | 9d | 3mo 7d | 3mo 16dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.02%май 2004 г. | 1mo 20d | 5mo 9d | 6mo 29dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| MIAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -56.78% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -9.10% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -18.90% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -25.43% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.99% | -33.92% | +17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.45% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.71% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.08% | -1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MIAIX
Добавьте MFS Inflation-Adjusted Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MIAIX