MFS Government Markets Income Trust (MGF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Government Markets Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Government Markets Income Trust (MGF) показал доход в -0.94% с начала года и 0.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGF составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 мая 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении MGF закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -9.8%.

MFS Government Markets Income Trust: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 0.10, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.05.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.86%) было выше, чем в снижении (6.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MGF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

MGF имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Government Markets Income Trust (MGF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Government Markets Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Government Markets Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Government Markets Income Trust показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 30 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1361 торговую сессию.

Текущая просадка MFS Government Markets Income Trust составляет 5.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.