- ISIN
- US55273N8222
- CUSIP
- 55273N822
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 30 окт. 1984 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFWVX
MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции MFWVX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFWVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX) показал доход в 1.85% с начала года и 7.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWVX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS West Virginia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFWVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFWVX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 1.53% | -2.06% | 1.36% | 0.57% | 0.20% | 1.85% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 1.25% | -1.54% | -0.54% | -0.94% | 0.67% | -1.05% | 0.90% | 3.65% | 1.36% | 0.16% | -0.12% | 4.20% |
| 2024 | -0.04% | -0.05% | -0.39% | -1.13% | -0.14% | 1.71% | 0.85% | 0.55% | 1.13% | -1.31% | 2.10% | -1.48% | 1.73% |
| 2023 | 3.45% | -2.62% | 1.84% | 0.05% | -0.64% | 0.54% | 0.35% | -1.98% | -3.19% | -1.89% | 7.21% | 2.66% | 5.44% |
| 2022 | -2.06% | -0.39% | -2.66% | -3.00% | 1.18% | -2.50% | 2.47% | -2.68% | -4.46% | -0.81% | 5.16% | -0.26% | -9.92% |
| 2021 | 0.56% | -1.13% | 0.39% | 0.81% | 0.54% | 0.57% | 0.63% | -0.36% | -0.71% | -0.19% | 0.79% | 0.17% | 2.05% |
Метрики бенчмарка
MFS West Virginia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.39%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1984.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.76%) than losses (3.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.39%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.76%
- Участие в снижении
- 3.04%
Комиссия
Комиссия MFWVX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFWVX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFWVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.93 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 13.52 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS West Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.39 | $0.28 | $0.24 | $0.19 | $0.25 | $0.29 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.86% | 2.80% | 2.38% | 1.87% | 2.21% | 2.61% | 3.29% | 3.22% | 3.30% | 3.25% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS West Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS West Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.55%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 648 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -15.55%окт. 1987 г. | 10mo 27d | 2y 6mo | 3y 5moнояб. 1986 г. - май 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.86%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 11mo | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -13.12%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 7mo 6d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Откат 1994 года1994 | -9.99%нояб. 1994 г. | 9mo 22d | 4mo 20d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.53%сент. 2013 г. | 9mo 3d | 1y 22d | 1y 9moдек. 2012 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| MFWVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -56.78% | +41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.10% | +6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.22% | -18.90% | +11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.86% | -25.43% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.86% | -33.92% | +19.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -10.72% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFWVX
Добавьте MFS West Virginia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFWVX