PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund (MFPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund (MFPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273N7984

CUSIP

55273N798

Эмитент

MFS

Дата выпуска

31 янв. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MFPAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund (MFPAX) показал доход в -2.16% с начала года и 2.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFPAX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFPAX

С начала года

-2.16%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.40%

1 год

2.07%

3 года

1.09%

5 лет

0.71%

10 лет

1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%1.09%-1.90%-0.67%-0.86%-2.16%
2024-0.31%0.07%0.33%-1.31%0.07%2.09%1.01%0.80%1.41%-1.36%1.63%-1.27%3.11%
20233.13%-2.56%1.99%-0.05%-0.89%0.68%0.27%-1.42%-3.07%-1.82%7.01%2.52%5.50%
2022-2.27%-0.61%-3.02%-3.00%1.24%-2.24%2.41%-2.43%-4.61%-1.19%5.39%0.04%-10.20%
20210.85%-1.41%0.57%1.02%0.74%0.44%0.91%-0.39%-0.86%-0.21%0.82%0.16%2.65%
20201.87%1.45%-4.77%-2.30%2.96%1.50%1.78%-0.34%0.02%-0.27%1.74%1.05%4.54%
20190.50%0.56%1.57%0.48%1.35%0.37%0.39%1.54%-0.75%-0.28%-0.09%0.01%5.77%
2018-0.95%-0.22%0.60%-0.29%1.10%0.20%0.21%0.30%-0.50%-0.79%0.80%1.00%1.45%
20170.42%0.49%0.30%0.69%1.38%-0.08%0.61%0.79%-0.29%-0.08%-0.08%0.91%5.16%
20161.16%-0.01%0.58%0.86%0.39%1.61%-0.08%0.29%-0.37%-0.83%-3.23%0.82%1.12%
20152.01%-1.07%0.28%-0.48%-0.29%-0.20%0.79%0.30%0.59%0.40%0.48%0.77%3.62%
20142.16%1.18%0.30%1.29%1.99%0.10%-0.00%1.26%0.37%0.77%0.18%0.68%10.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFPAX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFPAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFPAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFPAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFPAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFPAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund (MFPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.31$0.30$0.24$0.22$0.29$0.34$0.36$0.38$0.37$0.36$0.35

Дивидендный доход

3.11%3.26%3.16%2.57%2.04%2.68%3.23%3.58%3.66%3.65%3.44%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.00$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.73%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS Pennsylvania Municipal Bond Fund составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.73%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-12.75%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.14313 мая 2009 г.328
-11.78%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.191
-9.47%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.2338 авг. 2014 г.320
-7.78%15 окт. 2010 г.6414 янв. 2011 г.1372 авг. 2011 г.201
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...