PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90386H4048

CUSIP

90386H404

Эмитент

Lyrical

Дата выпуска

4 февр. 2013 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LYRIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyrical U.S. Value Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) показал доход в 7.21% с начала года и 12.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYRIX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LYRIX

С начала года

7.21%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-1.19%

1 год

12.50%

3 года

11.72%

5 лет

18.60%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LYRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.27%-1.80%-3.86%-0.55%8.47%7.21%
20241.31%4.01%5.97%-6.45%3.09%-2.92%5.59%4.03%1.82%-0.97%5.87%-7.83%13.00%
202311.26%-3.39%-5.11%-1.47%0.06%10.04%4.51%-0.58%-3.38%-5.74%11.81%9.00%27.62%
2022-4.74%-0.27%0.14%-5.67%2.13%-13.52%9.71%-4.10%-11.37%11.53%6.11%-5.49%-17.33%
2021-0.90%9.18%7.57%3.69%3.65%-2.53%-0.56%3.12%-3.75%4.79%-3.27%6.66%30.11%
2020-4.20%-10.81%-28.44%19.02%5.77%1.74%5.29%5.61%-2.59%1.79%17.63%6.95%8.64%
201912.73%3.31%-3.08%6.61%-15.68%11.61%1.74%-7.87%6.20%0.84%4.96%3.52%23.52%
20183.44%-4.78%-1.96%-1.00%-0.62%-0.34%4.59%-2.01%1.00%-10.96%4.23%-11.76%-19.74%
20173.96%2.75%0.51%1.19%-0.11%2.08%1.54%-1.25%3.84%2.32%2.81%0.03%21.39%
2016-7.93%-0.07%8.62%0.68%1.89%-1.39%3.55%1.94%1.08%-3.39%9.60%0.34%14.59%
2015-5.25%8.73%-1.32%0.12%2.67%-3.54%-2.57%-5.03%-2.18%6.90%-1.08%-3.01%-6.42%
2014-3.78%6.00%1.15%-0.20%3.94%3.15%-2.24%4.27%-5.44%2.26%2.97%1.65%13.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LYRIX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LYRIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYRIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYRIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYRIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lyrical U.S. Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lyrical U.S. Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.08$0.08$0.10$1.01$0.03$0.14$0.45$1.44$1.30$0.49$0.41$0.35

Дивидендный доход

0.29%0.31%0.44%5.60%0.13%0.77%2.76%10.50%6.98%3.01%2.78%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lyrical U.S. Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.05$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.08$1.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.05$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.38$0.05$1.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.01$1.30
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.24$0.49
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.35$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lyrical U.S. Value Equity Fund показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Lyrical U.S. Value Equity Fund составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.06%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.720
-27.51%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-24.48%4 июн. 2015 г.17511 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.372
-19.68%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.2716 мая 2025 г.116
-13.83%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.3024 нояб. 2014 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...