- ISIN
- US90386H4048
- CUSIP
- 90386H404
- Эмитент
- Lyrical
- Дата выпуска
- 4 февр. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LYRIX
Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции LYRIX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LYRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) показал доход в 14.10% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LYRIX составила 11.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Lyrical U.S. Value Equity Fund
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 23.13%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LYRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LYRIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.42% | -6.35% | 11.73% | 7.50% | 2.08% | 14.10% | ||||||
| 2025 | 5.27% | -1.80% | -3.86% | -0.55% | 8.47% | 4.23% | -0.76% | 4.37% | -0.13% | -1.74% | 2.45% | 1.31% | 17.86% |
| 2024 | 1.31% | 4.01% | 5.97% | -6.45% | 3.09% | -2.92% | 5.59% | 4.03% | 1.82% | -0.97% | 5.98% | -7.83% | 13.12% |
| 2023 | 11.26% | -3.39% | -5.11% | -1.47% | 0.06% | 10.04% | 4.51% | -0.58% | -3.38% | -5.74% | 11.81% | 9.00% | 27.62% |
| 2022 | -4.74% | -0.27% | 0.14% | -5.67% | 2.13% | -13.52% | 9.71% | -4.10% | -11.37% | 11.53% | 6.11% | -5.49% | -17.33% |
| 2021 | -0.90% | 9.18% | 7.57% | 3.69% | 3.65% | -2.53% | -0.56% | 3.12% | -3.75% | 4.79% | -3.27% | 6.67% | 30.11% |
Метрики бенчмарка
Lyrical U.S. Value Equity Fund has an annualized alpha of -2.43%, beta of 1.16, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 124.79% of S&P 500 Index downside but only 116.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.43% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.43%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 116.20%
- Участие в снижении
- 124.79%
Комиссия
Комиссия LYRIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LYRIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LYRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.69 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.34 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lyrical U.S. Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $0.11 | $0.10 | $1.01 | $0.03 | $0.14 | $0.86 | $1.43 | $1.30 | $0.49 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.66% | 5.32% | 0.43% | 0.44% | 5.60% | 0.13% | 0.77% | 5.22% | 10.50% | 6.98% | 3.00% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lyrical U.S. Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.05 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.08 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lyrical U.S. Value Equity Fund показал максимальную просадку в 53.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.90%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 11d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.51%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.48%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 14d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.60%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 1mo 8d | 5mo 20dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.83%окт. 2014 г. | 2mo 22d | 1mo 12d | 4mo 4dиюль 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Показатели просадок
| LYRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.90% | -56.78% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.10% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | -18.90% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -25.43% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.90% | -33.92% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -10.72% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 1.97% | +1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LYRIX
Добавьте Lyrical U.S. Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LYRIX