- ISIN
- US00770X8083
- CUSIP
- 00770X808
- Эмитент
- Scharf Investments
- Дата выпуска
- 30 дек. 2012 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOGOX
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund (LOGOX) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции LOGOX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOGOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund (LOGOX) показал доход в 3.22% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LOGOX составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LOGOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LOGOX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 4.61% | -7.80% | 3.07% | 1.17% | -0.05% | 3.22% | ||||||
| 2025 | 3.09% | 2.11% | -1.01% | -1.57% | 2.09% | 2.43% | -1.79% | 2.12% | 3.54% | -1.62% | 0.78% | 1.73% | 12.37% |
| 2024 | 1.02% | 1.36% | 2.37% | -3.21% | 2.25% | 0.06% | 3.75% | 1.47% | 0.64% | -1.14% | 4.17% | -5.10% | 7.49% |
| 2023 | 3.20% | -2.51% | 0.94% | 2.52% | -2.34% | 3.99% | 2.42% | -1.52% | -1.97% | -0.96% | 5.68% | 3.64% | 13.40% |
| 2022 | -2.22% | -1.09% | 1.38% | -4.42% | 1.06% | -5.03% | 4.22% | -3.54% | -7.84% | 6.42% | 3.92% | -1.53% | -9.25% |
| 2021 | -1.35% | 0.49% | 4.38% | 4.01% | 2.18% | -0.31% | 0.98% | 0.66% | -3.47% | 3.54% | -2.03% | 5.87% | 15.52% |
Метрики бенчмарка
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.52, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 63.83% of S&P 500 Index downside but only 57.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 57.41%
- Участие в снижении
- 63.83%
Комиссия
Комиссия LOGOX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOGOX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf Multi-Asset Opportunity Fund (LOGOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOGOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.69 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 12.34 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scharf Multi-Asset Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $1.82 | $2.96 | $1.13 | $3.49 | $1.33 | $2.47 | $2.11 | $0.70 | $0.42 | $1.23 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.05% | 5.22% | 8.67% | 3.45% | 9.33% | 3.76% | 7.50% | 7.21% | 2.18% | 1.41% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scharf Multi-Asset Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $3.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund показал максимальную просадку в 22.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Scharf Multi-Asset Opportunity Fund составляет 3.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.84%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.37%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 25d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.35%февр. 2016 г. | 3mo 10d | 5mo 8d | 8mo 18dнояб. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.54%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 8dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LOGOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -56.78% | +34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.54% | -18.90% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -25.43% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -33.92% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | -2.97% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.72% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOGOX
Добавьте Scharf Multi-Asset Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOGOX