PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5439028524

CUSIP

543902852

Эмитент

Lord Abbett

Дата выпуска

2 сент. 1985 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LCFIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett California Tax Free Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) показал доход в -2.94% с начала года и 0.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCFIX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LCFIX

С начала года

-2.94%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.01%

1 год

0.32%

3 года

1.07%

5 лет

0.08%

10 лет

1.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.12%1.08%-1.98%-1.02%-0.92%-2.94%
20240.24%0.18%-0.20%-0.93%0.18%1.30%1.15%0.20%1.53%-1.47%1.38%-1.11%2.41%
20233.93%-2.69%1.97%-0.20%-0.50%1.26%0.26%-1.53%-3.44%-1.53%7.04%2.60%6.91%
2022-3.42%-0.89%-4.02%-4.58%1.80%-3.36%3.51%-2.48%-4.86%-1.44%6.14%0.05%-13.32%
20210.77%-2.03%1.00%1.23%0.51%0.62%0.77%-0.41%-1.10%-0.26%1.31%0.26%2.66%
20202.23%1.92%-6.81%-2.32%3.95%1.74%2.15%-0.50%-0.15%-0.15%2.14%0.79%4.65%
20190.54%0.65%2.11%0.71%1.69%0.42%0.68%2.35%-0.74%-0.04%0.22%0.39%9.31%
2018-1.21%-0.48%0.72%-0.39%1.37%0.17%0.16%0.35%-0.75%-1.13%0.83%0.92%0.51%
20170.93%0.75%0.18%0.83%1.55%-0.02%0.71%0.88%-0.57%0.26%-0.20%1.26%6.73%
20161.30%0.20%0.46%0.91%0.63%2.05%0.09%0.25%-0.37%-1.17%-4.76%0.75%0.17%
20152.02%-1.16%0.27%-0.63%-0.18%-0.45%0.57%0.29%0.84%0.56%0.57%0.93%3.66%
20142.71%1.49%0.39%1.37%2.11%0.10%0.29%1.70%0.38%1.03%0.10%0.84%13.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LCFIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LCFIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCFIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lord Abbett California Tax Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lord Abbett California Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.33$0.31$0.29$0.26$0.28$0.32$0.33$0.34$0.36$0.37$0.38

Дивидендный доход

3.49%3.31%3.04%2.92%2.19%2.40%2.79%3.09%3.06%3.36%3.38%3.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett California Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.32
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lord Abbett California Tax Free Fund показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Lord Abbett California Tax Free Fund составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.51%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.1802 сент. 2009 г.406
-19.32%6 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.———
-18.88%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.257
-15.6%8 сент. 1993 г.31522 нояб. 1994 г.24531 окт. 1995 г.560
-14.78%2 мар. 2020 г.1623 мар. 2020 г.1818 дек. 2020 г.197
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...