- ISIN
- US5439028524
- CUSIP
- 543902852
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 2 сент. 1985 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCFIX
Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции LCFIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) показал доход в 2.22% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCFIX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Lord Abbett California Tax Free Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность LCFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LCFIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.50% | -2.36% | 1.31% | 0.60% | 0.60% | 2.22% | ||||||
| 2025 | -0.12% | 1.37% | -1.98% | -0.72% | -0.62% | 0.51% | -0.73% | 0.83% | 3.20% | 1.30% | 0.40% | -0.20% | 3.19% |
| 2024 | -0.03% | 0.18% | -0.20% | -1.20% | 0.18% | 1.30% | 0.87% | 0.47% | 1.25% | -1.47% | 1.66% | -1.10% | 1.87% |
| 2023 | 3.68% | -2.69% | 1.97% | 0.05% | -0.74% | 1.26% | 0.26% | -1.53% | -3.17% | -2.09% | 7.04% | 2.88% | 6.63% |
| 2022 | -3.42% | -0.89% | -4.02% | -4.37% | 1.59% | -3.58% | 3.51% | -2.69% | -5.09% | -1.44% | 6.14% | 0.05% | -13.89% |
| 2021 | 0.96% | -2.02% | 0.80% | 1.23% | 0.69% | 0.44% | 0.94% | -0.58% | -1.10% | -0.08% | 1.13% | 0.26% | 2.66% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett California Tax Free Fund has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.57%) than losses (8.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.08%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.57%
- Участие в снижении
- 8.09%
Комиссия
Комиссия LCFIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCFIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.09 | -1.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett California Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.41 | $0.31 | $0.28 | $0.20 | $0.26 | $0.28 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.53% | 4.07% | 3.04% | 2.77% | 2.02% | 2.19% | 2.40% | 3.01% | 3.09% | 3.05% | 3.35% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett California Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett California Tax Free Fund показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 779 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett California Tax Free Fund составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -22.34%окт. 1987 г. | 7mo 17d | 3y 28d | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -21.02%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 9mo 5d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.85%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -14.78%март 2020 г. | 21d | 8mo 20d | 9mo 11dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.75%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 10mo 2d | 1y 7moфевр. 1994 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| LCFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -56.78% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.10% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.95% | -18.90% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -25.43% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -33.92% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.32% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.71% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.06% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCFIX
Добавьте Lord Abbett California Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCFIX