График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett California Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) показал доход в -1.00% с начала года и 2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCFIX составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lord Abbett California Tax Free Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был апр. 1987 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LCFIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 1.50% | -3.05% | -1.00% | |||||||||
| 2025 | -0.12% | 1.37% | -1.98% | -0.72% | -0.62% | 0.51% | -0.73% | 0.83% | 3.20% | 1.30% | 0.40% | -0.20% | 3.19% |
| 2024 | -0.03% | 0.18% | -0.20% | -1.20% | 0.18% | 1.30% | 0.87% | 0.47% | 1.25% | -1.47% | 1.66% | -1.10% | 1.87% |
| 2023 | 3.68% | -2.69% | 1.97% | 0.05% | -0.74% | 1.26% | 0.26% | -1.53% | -3.17% | -2.09% | 7.04% | 2.88% | 6.63% |
| 2022 | -3.42% | -0.89% | -4.02% | -4.37% | 1.59% | -3.58% | 3.51% | -2.69% | -5.09% | -1.44% | 6.14% | 0.05% | -13.89% |
| 2021 | 0.96% | -2.02% | 0.80% | 1.23% | 0.69% | 0.44% | 0.94% | -0.58% | -1.10% | -0.08% | 1.13% | 0.26% | 2.66% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett California Tax Free Fund: годовая альфа составляет 4.04%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.09.1985.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.69%) было выше, чем в снижении (8.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.69%
- Участие в снижении
- 8.34%
Комиссия
Комиссия LCFIX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCFIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 6.61 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LCFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett California Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.41 | $0.31 | $0.28 | $0.20 | $0.26 | $0.28 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.59% | 4.07% | 3.04% | 2.77% | 2.02% | 2.19% | 2.40% | 3.01% | 3.09% | 3.05% | 3.35% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett California Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lord Abbett California Tax Free Fund показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 779 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett California Tax Free Fund составляет 4.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 6 мар. 1987 г. | 158 | 19 окт. 1987 г. | 779 | 15 нояб. 1990 г. | 937 |
| -21.02% | 24 янв. 2008 г. | 227 | 15 дек. 2008 г. | 189 | 16 сент. 2009 г. | 416 |
| -19.85% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.78% | 2 мар. 2020 г. | 16 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 197 |
| -14.75% | 1 февр. 1994 г. | 205 | 22 нояб. 1994 г. | 208 | 20 сент. 1995 г. | 413 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...