- ISIN
- US5439024077
- CUSIP
- 543902407
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 1 янв. 1991 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LANJX
Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund (LANJX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции LANJX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LANJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund (LANJX) показал доход в 2.01% с начала года и 8.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LANJX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LANJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LANJX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 1.33% | -2.03% | 1.34% | 0.48% | 0.00% | 2.01% | ||||||
| 2025 | 0.05% | 1.39% | -2.47% | -0.32% | -0.82% | 0.94% | -0.60% | 0.72% | 2.92% | 1.55% | 0.27% | -0.16% | 3.42% |
| 2024 | -0.17% | 0.04% | -0.21% | -1.22% | 0.04% | 1.28% | 0.89% | 0.46% | 1.30% | -1.41% | 1.73% | -1.16% | 1.53% |
| 2023 | 3.95% | -2.69% | 2.19% | 0.45% | -0.83% | 1.12% | 0.23% | -1.23% | -3.20% | -2.01% | 6.90% | 2.83% | 7.47% |
| 2022 | -2.98% | -0.77% | -3.30% | -3.80% | 1.05% | -2.91% | 3.00% | -2.91% | -5.15% | -1.56% | 6.48% | -0.39% | -12.99% |
| 2021 | 1.32% | -2.04% | 0.95% | 1.13% | 0.75% | 0.54% | 0.91% | -0.37% | -0.74% | -0.38% | 0.94% | 0.35% | 3.36% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund has an annualized alpha of 4.32%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1991.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.75%) than losses (4.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.75%
- Участие в снижении
- 4.47%
Комиссия
Комиссия LANJX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LANJX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund (LANJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LANJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.98 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.78 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.18 | $0.13 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $0.17 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.72% | 2.79% | 2.64% | 2.07% | 2.17% | 2.37% | 2.80% | 2.72% | 2.79% | 3.22% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund показал максимальную просадку в 20.98%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -20.98%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 9mo 2d | 1y 7moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.72%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -14.13%март 2020 г. | 18d | 8mo 23d | 9mo 11dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -11.81%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 23d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.66%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 14d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| LANJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -56.78% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.70% | -18.90% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -25.43% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.72% | -33.92% | +15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.33% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.72% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LANJX
Добавьте Lord Abbett New Jersey Tax Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LANJX