- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.58B
- Enterprise Value
- $21.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.84
- Коэффициент P/E
- 30.08
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.47B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.36B
- Годовой диапазон
- $22.62 - $33.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNRRY
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (KNRRY) прибавил 5.4% с начала года. По цене $29 за акцию KNRRY торгуется на 15.3% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNRRY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (KNRRY) показал доход в 5.43% с начала года и 20.94% за последние 12 месяцев.
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность KNRRY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KNRRY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 29 июн. 2021 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 12.80% | -13.08% | 1.52% | 6.16% | -3.49% | -1.00% | 5.43% | |||||
| 2025 | 9.11% | 9.62% | 5.14% | 10.48% | 2.62% | -4.20% | 3.60% | 4.11% | -9.89% | -0.94% | 13.79% | 5.06% | 57.21% |
| 2024 | -5.18% | 13.23% | 7.90% | -2.65% | 7.32% | -0.99% | 5.42% | 2.54% | 7.74% | -7.41% | -7.18% | -5.14% | 13.78% |
| 2023 | 20.06% | 4.21% | -2.33% | 5.07% | 0.40% | 11.41% | -7.94% | -2.45% | -7.43% | -12.51% | 12.85% | 4.04% | 22.66% |
| 2022 | 2.85% | -13.21% | -12.71% | -7.20% | -0.95% | -16.78% | 4.36% | -18.65% | -11.42% | 4.49% | 26.74% | -4.30% | -43.21% |
| 2021 | -2.10% | -3.72% | -1.90% | -1.75% | 2.67% | -7.54% | -1.60% | 5.96% | -10.64% | -1.57% | -5.81% | -0.85% | -26.13% |
Метрики бенчмарка
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft has an annualized alpha of -1.60%, beta of 0.68, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2019.
- This stock participated in 106.64% of S&P 500 Index downside but only 69.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.60%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 69.45%
- Участие в снижении
- 106.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNRRY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knorr-Bremse Aktiengesellschaft (KNRRY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNRRY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.01 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 8.68 | -6.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knorr-Bremse Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.50 | $0.45 | $0.39 | $0.50 | $0.45 | $0.32 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.89% | 1.78% | 2.48% | 2.42% | 3.67% | 1.85% | 0.95% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knorr-Bremse Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Knorr-Bremse Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Knorr-Bremse Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 53.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Knorr-Bremse Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 69.60%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.
Текущая просадка Knorr-Bremse Aktiengesellschaft составляет 13.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.60%сент. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 4mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.63%март 2020 г. | 10mo 28d | 2mo 14d | 1y 1moапр. 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.71%март 2026 г. | 25d | — | 4mo 28dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-11.44%июнь 2020 г. | 18d | 20d | 1mo 8dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-11.34%сент. 2020 г. | 17d | 2mo 1d | 2mo 18dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| KNRRY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.60% | -56.78% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -9.10% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -18.90% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -25.43% | -40.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -2.19% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.88% | -10.70% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 2.10% | +7.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Knorr-Bremse Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Knorr-Bremse Aktiengesellschaft по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KNRRY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/E составляет 30.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KNRRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KNRRY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у KNRRY коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KNRRY
Добавьте Knorr-Bremse Aktiengesellschaft в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNRRY