Kogan.com Ltd (KGN.AX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост A$10,000 инвестированных в Kogan.com Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Kogan.com Ltd (KGN.AX) показал доход в 5.37% с начала года и -10.89% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 7 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KGN.AX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 июл. 2022 г. с доходностью +50.2%, в то время как худший день был 29 окт. 2018 г. с доходностью -33.0%.

Kogan.com Ltd: годовая альфа составляет 23.85%, бета — 0.34, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 08.07.2016.

• Эта акция участвовал в 73.93% снижения S&P 500 Index, но только в 68.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KGN.AX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kogan.com Ltd (KGN.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Kogan.com Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.15 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kogan.com Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kogan.com Ltd показал максимальную просадку в 89.08%, зарегистрированную 12 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kogan.com Ltd составляет 83.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.