Kingsway Financial Services Inc. (KFS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingsway Financial Services Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Kingsway Financial Services Inc. (KFS) показал доход в -22.45% с начала года и 31.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KFS составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 6 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +232.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KFS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 мая 2012 г. с доходностью +319.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2009 г. с доходностью -41.5%.

Kingsway Financial Services Inc.: годовая альфа составляет 64.51%, бета — 0.43, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.05.1998.

• Эта акция участвовал в 111.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KFS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsway Financial Services Inc. (KFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kingsway Financial Services Inc. показал максимальную просадку в 91.08%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.

Текущая просадка Kingsway Financial Services Inc. составляет 37.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingsway Financial Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kingsway Financial Services Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.