PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор
Basic Materials
Дата IPO
12 апр. 1996 г.

Основные показатели

Прибыль на акцию (12 мес.)
-$2.35
Общая выручка (12 мес.)
$41.30M
Валовая прибыль (12 мес.)
$2.86M
EBITDA (12 мес.)
-$3.40M
Годовой диапазон
$1.55 - $4.45
Рентабельность активов (12 мес.)
-16.21%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
-19.87%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Jewett-Cameron Trading Company Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jewett-Cameron Trading Company Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) показал доход в -27.56% с начала года и -64.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCTC составила -11.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Jewett-Cameron Trading Company Ltd

1 день
-1.21%
1 месяц
-12.37%
С начала года
-27.56%
6 месяцев
-52.62%
1 год
-64.49%
3 года*
-33.83%
5 лет*
-31.52%
10 лет*
-11.61%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший месяц был февр. 2003 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении JCTC закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 22 июн. 2005 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший день был 10 апр. 2006 г. с доходностью -26.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-15.11%-2.62%-12.37%-27.56%
2025-0.99%0.65%-0.65%-13.94%-2.79%-2.86%-6.17%3.14%-4.71%-13.37%-17.50%-8.48%-51.47%
2024-3.31%0.45%1.22%-2.02%2.49%-9.51%-15.46%12.44%8.03%-13.65%-0.47%8.32%-14.62%
2023-6.32%3.00%2.27%-11.11%-6.98%-5.45%17.12%-12.23%2.88%-2.15%6.82%11.73%-4.74%
2022-12.81%8.57%-14.29%11.71%-12.06%-6.25%9.12%-7.48%-16.67%-3.58%-0.59%12.20%-32.38%
20215.32%14.04%-4.64%-0.51%-0.88%-1.31%6.12%1.91%9.35%-6.38%-15.67%-7.87%-4.12%

Метрики бенчмарка

Jewett-Cameron Trading Company Ltd: годовая альфа составляет 15.69%, бета — 0.08, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.04.1996.

  • Эта акция участвовал в 38.86% снижения S&P 500 Index, но только в 29.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
15.69%
Бета
0.08
0.00
Участие в росте
29.20%
Участие в снижении
38.86%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JCTC имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск JCTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCTC: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCTC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jewett-Cameron Trading Company Ltd (JCTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JCTCБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.13

0.90

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.95

1.39

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.00

1.40

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.70

6.61

-8.30

Изучите показатели доходности на риск для JCTC в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


Jewett-Cameron Trading Company Ltd не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Jewett-Cameron Trading Company Ltd показал максимальную просадку в 87.78%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jewett-Cameron Trading Company Ltd составляет 87.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.78%17 сент. 2021 г.113831 мар. 2026 г.
-68.3%7 апр. 2006 г.7336 мар. 2009 г.89927 сент. 2012 г.1632
-54.69%14 мар. 2002 г.48617 февр. 2004 г.34022 июн. 2005 г.826
-49.7%18 окт. 2018 г.35720 мар. 2020 г.14820 окт. 2020 г.505
-42.92%12 июл. 2013 г.5611 окт. 2015 г.20120 июл. 2016 г.762

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jewett-Cameron Trading Company Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Jewett-Cameron Trading Company Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JCTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у JCTC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию