- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 5 окт. 2004 г.
- Категория
- China Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares China Large-Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IZZ.AX
iShares China Large-Cap ETF (AU) (IZZ.AX) снизился на 14.4% с начала года. Текущая цена акции IZZ.AX — A$48. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IZZ.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$862.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares China Large-Cap ETF (AU) (IZZ.AX) показал доход в -14.39% с начала года и -14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IZZ.AX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares China Large-Cap ETF (AU)
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -16.62%
- С начала года
- -14.39%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- -2.92%
- 10 лет*
- 2.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IZZ.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IZZ.AX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 22 янв. 2008 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14% | -8.18% | -3.29% | 0.10% | -3.61% | -6.90% | 7.48% | -14.39% | |||||
| 2025 | 6.83% | 8.32% | -0.80% | -6.52% | 4.13% | 2.28% | 4.31% | 1.81% | 5.27% | -1.72% | -1.55% | -4.20% | 18.42% |
| 2024 | -7.17% | 11.36% | 1.01% | 7.08% | 1.33% | -1.69% | 0.78% | -0.23% | 21.80% | -0.54% | -3.80% | 5.27% | 37.40% |
| 2023 | 5.68% | -6.70% | 5.43% | -4.09% | -6.59% | 3.31% | 11.39% | -6.53% | -1.90% | -3.26% | -5.49% | -6.05% | -15.59% |
| 2022 | 3.36% | -9.27% | -7.89% | -0.91% | 2.57% | 10.31% | -11.75% | 2.87% | -10.62% | -16.24% | 20.25% | 9.00% | -13.74% |
| 2021 | 6.65% | -2.50% | -3.66% | -1.55% | -0.18% | 3.45% | -11.65% | 0.72% | -1.92% | 0.58% | -0.94% | -3.94% | -14.93% |
Метрики бенчмарка
iShares China Large-Cap ETF (AU) has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2007.
- This ETF participated in 38.64% of S&P 500 Index downside but only 17.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.42%
- Участие в снижении
- 38.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IZZ.AX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares China Large-Cap ETF (AU) (IZZ.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IZZ.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.86 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.39 | -3.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares China Large-Cap ETF (AU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.45 | A$0.63 | A$0.10 | A$0.65 | A$1.14 | A$0.75 | A$1.45 | A$2.56 | A$1.27 | A$0.12 | A$0.27 | A$1.24 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.11% | 0.20% | 1.81% | 2.66% | 1.46% | 2.39% | 4.11% | 2.24% | 0.21% | 0.56% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares China Large-Cap ETF (AU). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.45 | A$0.45 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.63 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.63 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.10 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.10 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.65 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.65 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.29 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.85 | A$1.14 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.49 | A$0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares China Large-Cap ETF (AU) показал максимальную просадку в 52.00%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares China Large-Cap ETF (AU) составляет 25.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.00%янв. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-47.82%окт. 2011 г. | 3y 9mo | 3y 4mo | 7y 2moдек. 2007 г. - февр. 2015 г. | — |
-38.75%февр. 2016 г. | 9mo 24d | 1y 11mo | 2y 9moапр. 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-15.85%окт. 2018 г. | 8mo 14d | 5mo 26d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.95%дек. 2007 г. | 8d | 2d | 10dдек. 2007 г. - дек. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| IZZ.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -41.07% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -11.69% | -17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -17.74% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.90% | -22.01% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -24.71% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.16% | -1.97% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -11.02% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 4.20% | +10.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IZZ.AX
Добавьте iShares China Large-Cap ETF (AU) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IZZ.AX