Коэффициент Шарпа IWG.L равен -0.30, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.
Ранг коэффициента Шарпа IWG.L
IWG.L опережает 28.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция IWG.L на рынке
График показывает коэффициент Шарпа IWG.L относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): -0.39 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.39 до 1.13
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.13 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 5.41+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.21 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными акций
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа IWG plc с другими акциями в отрасли Real Estate - Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность IWG.L с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| CDFF.L | Cardiff Property plc | 1.60 | |||
| FLK.L | Fletcher King PLC | 0.72 | |||
| FPO.L | First Property Group plc | 0.45 | |||
| MTVW.L | Mountview Estates plc | -0.18 | |||
| IWG.L | IWG plc | -0.30 | |||
| HLCL.L | Helical Bar plc | -0.43 | |||
| LSL.L | LSL Property Services plc | -0.77 | |||
| GWI.L | Globalworth REIT | -0.93 | |||
| GRI.L | Grainger plc | -1.07 | |||
| FOXT.L | Foxtons Group plc | -1.08 |
Загрузка графика...
IWG.L действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель