PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/ISK (ISK=X) Коэффициент Шарпа: -0.55

Коэффициент Шарпа ISK=X равен -0.55, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.55 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ISK=X

Ранг коэффициента Шарпа ISK=X: 30.030
Ниже среднего

ISK=X опережает 30.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция ISK=X на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ISK=X относительно всех валют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.62 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.62 до 0.71
  • Зеленая зона (верхние 25%): 0.71 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 1.71+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.08 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными валют

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ISK=X с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CNYUSD=XCNY/USD1.76
XAGUSD=XSilver Spot Price US Dollar1.64
XAUUSD=XGold Spot Price US Dollar1.61
MYRUSD=XMYR/USD1.54
INR=XUSD/INR1.46
MXNUSD=XMXN/USD1.25
ARS=XUSD/ARS1.12
CHFUSD=XUSD/CHF0.93
CZKUSD=XCzech Koruna/US Dollar FX0.86
AUDUSD=XAUD/USD0.84
ISK=XUSD/ISK-0.55

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ISK=X во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ISK=X стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ISK=X risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

ISK=X Sortino Ratio