График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост ISK 10,000 инвестированных в USD/ISK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
ISK=X торгуется в ISK, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в ISK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/ISK (ISK=X) показал доход в -0.50% с начала года и -6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISK=X составила 0.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.40%.
USD/ISK
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 0.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 12.40%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISK=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 дек. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.34% | -0.66% | 2.23% | 0.32% | -0.50% | ||||||||
| 2025 | 2.14% | -0.85% | -5.48% | -3.04% | -1.22% | -4.69% | 3.01% | -1.31% | -1.47% | 3.43% | 2.47% | -2.27% | -9.34% |
| 2024 | 0.44% | 1.32% | 0.58% | 0.60% | -2.03% | 0.88% | -0.10% | -0.39% | -2.41% | 1.66% | 0.53% | 0.47% | 1.47% |
| 2023 | -0.66% | 1.65% | -4.93% | -0.27% | 3.17% | -2.86% | -3.64% | -0.32% | 4.48% | 1.55% | -0.75% | -1.21% | -4.12% |
| 2022 | -2.06% | -0.85% | 1.25% | 2.03% | -2.84% | 5.22% | 1.75% | 3.72% | 2.27% | 0.17% | -0.62% | -1.12% | 8.96% |
| 2021 | 0.74% | -2.05% | 0.43% | -1.11% | -3.46% | 2.42% | -0.48% | 2.52% | 3.40% | -1.56% | 0.92% | 0.41% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
USD/ISK: годовая альфа составляет -0.15%, бета — 0.28, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 11.06.2007.
- Эта валюта участвовал в 34.79% снижения S&P 500 Index, но только в 23.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.23 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.23 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.15%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 23.88%
- Участие в снижении
- 34.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISK=X имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/ISK (ISK=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISK=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.44 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.77 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.67 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.39 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISK=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/ISK показал максимальную просадку в 36.12%, зарегистрированную 5 июн. 2017 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/ISK составляет 18.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.12% | 4 дек. 2008 г. | 2217 | 5 июн. 2017 г. | — | — | — |
| -15.17% | 17 авг. 2007 г. | 58 | 6 нояб. 2007 г. | 92 | 13 мар. 2008 г. | 150 |
| -11.91% | 8 окт. 2008 г. | 3 | 10 окт. 2008 г. | 10 | 24 окт. 2008 г. | 13 |
| -10.39% | 24 июн. 2008 г. | 12 | 9 июл. 2008 г. | 39 | 3 сент. 2008 г. | 51 |
| -10.24% | 25 мар. 2008 г. | 11 | 8 апр. 2008 г. | 49 | 16 июн. 2008 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...