PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
INR/USD (INRUSD=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

INR/USD (INRUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

INR/USD

Популярные сравнения:
INRUSD=X с XAUUSD=X
Популярные сравнения:
INRUSD=X с XAUUSD=X

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

INR/USD (INRUSD=X) показал доход в 0.00% с начала года и -2.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INRUSD=X составила -2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

INRUSD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-0.85%

1 год

-2.50%

3 года

-3.20%

5 лет

-2.38%

10 лет

-2.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INRUSD=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.85%-1.72%2.63%0.85%-0.85%0.00%
20240.00%0.83%-0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.83%0.00%0.00%-0.84%-0.85%-2.50%
20230.83%-0.82%0.83%0.00%-0.82%0.83%0.00%-0.82%-0.83%0.00%0.00%0.00%-0.83%
2022-0.00%-1.49%-0.00%-0.76%-1.53%-1.55%-0.79%0.00%-2.38%-1.63%1.65%-1.63%-9.70%
2021-0.00%-1.46%1.48%-1.46%2.22%-2.17%-0.00%1.48%-1.46%-1.48%-0.00%0.75%-2.19%
20200.00%-1.43%-3.62%0.00%-0.75%-0.00%1.52%2.24%-0.73%-1.47%0.75%1.48%-2.14%
2019-2.08%0.00%2.84%-0.69%-0.00%0.69%0.00%-3.45%1.43%-0.70%-1.42%0.72%-2.78%
20180.00%-2.55%0.65%-1.95%-1.99%-1.35%0.00%-3.42%-2.13%-2.17%6.67%0.00%-8.28%
20170.68%1.35%2.67%1.30%-0.64%0.00%0.65%0.00%-1.92%0.65%0.65%1.29%6.80%
2016-2.65%0.00%2.72%0.00%-1.32%-0.67%1.35%-0.67%0.67%0.00%-2.67%0.68%-2.65%
20151.26%0.62%-0.62%-2.48%-0.00%0.00%-0.64%-3.21%1.32%-0.00%-1.31%0.00%-5.03%
2014-1.23%1.25%3.09%-0.60%1.81%-1.18%-1.20%-0.00%-1.82%0.62%-1.23%-1.24%-1.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INRUSD=X составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими currencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INRUSD=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INRUSD=X, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRUSD=X, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRUSD=X, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRUSD=X, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRUSD=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для INR/USD (INRUSD=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INR/USD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.45
  • За 5 лет: -0.39
  • За 10 лет: -0.44
  • За всё время: -0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

INR/USD показал максимальную просадку в 80.28%, зарегистрированную 6 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка INR/USD составляет 79.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.28%21 авг. 1990 г.89846 февр. 2025 г.———
-1.04%31 мая 1990 г.34 июн. 1990 г.5316 авг. 1990 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...