- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 10 окт. 2007 г.
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares Europe Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEU.AX
iShares Europe ETF (AU) (IEU.AX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции IEU.AX — A$97. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IEU.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,650.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Europe ETF (AU) (IEU.AX) показал доход в 2.75% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEU.AX составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares Europe ETF (AU)
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IEU.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +101.2%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении IEU.AX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 июл. 2008 г. с доходностью +95.0%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.19% | 1.62% | -7.05% | 1.37% | 4.39% | 4.33% | -1.28% | 2.75% | |||||
| 2025 | 6.50% | 3.11% | 0.83% | 0.82% | 4.54% | 0.12% | 0.30% | 1.30% | 0.08% | 2.58% | 0.71% | 0.73% | 23.63% |
| 2024 | 3.20% | 3.08% | 3.57% | -1.42% | 1.96% | -1.85% | 3.90% | -0.62% | -0.56% | -1.14% | -2.09% | 2.23% | 10.42% |
| 2023 | 3.34% | 4.49% | 2.03% | 5.60% | -2.75% | 0.10% | 4.31% | 0.41% | -4.87% | -2.06% | 5.51% | 1.65% | 18.56% |
| 2022 | -0.53% | -8.18% | 0.38% | -2.45% | 1.39% | -6.55% | 3.17% | -2.75% | -5.07% | 10.35% | 6.25% | -0.40% | -5.75% |
| 2021 | -1.05% | 0.14% | 5.68% | 3.10% | 4.40% | 1.93% | 3.20% | 3.07% | -3.18% | -0.53% | 1.40% | 2.45% | 22.27% |
Метрики бенчмарка
iShares Europe ETF (AU) has an annualized alpha of 11.85%, beta of 0.15, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.96%) than losses (83.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.85%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 85.96%
- Участие в снижении
- 83.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEU.AX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Europe ETF (AU) (IEU.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEU.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.39 | -0.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Europe ETF (AU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$7.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$7.20 | A$2.01 | A$1.61 | A$2.62 | A$2.67 | A$2.19 | A$1.31 | A$3.02 | A$2.20 | A$1.24 | A$1.01 | A$1.31 |
Дивидендный доход | 7.41% | 1.98% | 1.92% | 3.38% | 3.95% | 2.93% | 2.07% | 4.52% | 3.95% | 2.04% | 1.88% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Europe ETF (AU). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$7.20 | A$7.20 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.01 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.01 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.61 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.61 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.62 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.62 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.30 | A$2.67 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.69 | A$2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Europe ETF (AU) показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 12 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Europe ETF (AU) составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.80%сент. 2011 г. | 3y 29d | 1y 10mo | 4y 11moавг. 2008 г. - авг. 2013 г. | — |
-29.90%март 2020 г. | 28d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.96%июнь 2016 г. | 11mo 8d | 10mo 18d | 1y 9moиюль 2015 г. - май 2017 г. | — |
-22.85%июль 2008 г. | 6mo 21d | 1d | 6mo 22dдек. 2007 г. - июль 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.67%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 5mo 5d | 1y 1moянв. 2022 г. - февр. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IEU.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -41.07% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -11.69% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.04% | -17.74% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -22.01% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -24.71% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.97% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -11.02% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.20% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEU.AX
Добавьте iShares Europe ETF (AU) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEU.AX