- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 15 янв. 2008 г.
- Категория
- Inverse Commodities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- CA$50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HND.TO
BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF (HND.TO) снизился на 32.3% с начала года. Текущая цена акции HND.TO — CA$25. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции HND.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF (HND.TO) показал доход в -32.30% с начала года и -22.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HND.TO составила -34.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.88%.
BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 23.92%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -32.30%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- -26.58%
- 5 лет*
- -45.97%
- 10 лет*
- -34.54%
- Всё время*
- -14.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Доходность HND.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +106.4%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -64.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HND.TO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 сент. 2009 г. с доходностью +62.5%, в то время как худший день был 15 сент. 2009 г. с доходностью -50.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -63.75% | 71.79% | -8.53% | 17.48% | -20.36% | 1.10% | 25.63% | -32.30% | |||||
| 2025 | -8.08% | -42.00% | -19.35% | 42.00% | 5.35% | -3.07% | 20.41% | 8.25% | -5.08% | -12.82% | -23.79% | 26.34% | -35.25% |
| 2024 | -5.06% | 20.05% | 22.44% | -7.86% | -32.13% | -7.49% | 51.18% | 0.43% | -33.24% | 48.63% | -30.56% | -34.29% | -44.51% |
| 2023 | 89.86% | -10.03% | 43.95% | -9.19% | 20.49% | -34.32% | 4.11% | -9.75% | 9.41% | -25.57% | 89.46% | 12.09% | 187.12% |
| 2022 | -55.26% | -1.68% | -44.12% | -45.63% | -31.96% | 66.10% | -64.42% | -26.32% | 61.79% | 10.15% | -25.25% | 95.71% | -89.67% |
| 2021 | -9.89% | -20.79% | 12.50% | -18.28% | -5.44% | -35.82% | -12.02% | -22.92% | -49.25% | 0.59% | 28.31% | 29.65% | -77.06% |
Метрики бенчмарка
BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF has an annualized alpha of 43.47%, beta of -0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2008.
- This ETF participated in 19.38% of S&P 500 Index downside but only -49.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 43.47%
- Бета
- -0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -49.61%
- Участие в снижении
- 19.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HND.TO имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF (HND.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HND.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.26 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.33 | -8.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.90%авг. 2022 г. | 10y 4mo | — | 14y 3moапр. 2012 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-74.81%сент. 2009 г. | 11d | 2y 2mo | 2y 2moсент. 2009 г. - нояб. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-71.44%июль 2008 г. | 5mo 11d | 3mo 5d | 8mo 16dянв. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.73%май 2009 г. | 14d | 3mo 10d | 3mo 24dапр. 2009 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.70%март 2009 г. | 5d | 14d | 19dмарт 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| HND.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -48.87% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.25% | -9.17% | -66.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -19.59% | -72.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -23.14% | -74.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -27.97% | -71.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -2.74% | -97.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -9.62% | -66.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.31% | 2.48% | +43.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HND.TO
Добавьте BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HND.TO