HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.MI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в HSBC MSCI Europe UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.MI) показал доход в 1.00% с начала года и 13.76% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении HMEU.MI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF: годовая альфа составляет 21.01%, бета — 0.27, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 16.04.2020.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.06%) было выше, чем в снижении (42.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия HMEU.MI составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

HMEU.MI имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC MSCI Europe UCITS ETF (HMEU.MI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность HSBC MSCI Europe UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HSBC MSCI Europe UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.

Текущая просадка HSBC MSCI Europe UCITS ETF составляет 5.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.