График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост HK$10,000 инвестированных в USD/HKD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
HKD=X торгуется в HKD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/HKD (HKD=X) показал доход в 0.69% с начала года и 0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HKD=X составила 0.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.36%.
USD/HKD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 0.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.36%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — 0.00%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был авг. 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HKD=X закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 февр. 2016 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 21 сент. 2018 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.13% | 0.22% | -0.04% | 0.69% | ||||||||
| 2025 | 0.31% | -0.18% | 0.03% | -0.32% | 1.09% | 0.13% | 0.00% | -0.69% | -0.17% | -0.16% | 0.20% | -0.04% | 0.19% |
| 2024 | 0.12% | 0.14% | -0.06% | 0.00% | -0.08% | -0.10% | 0.03% | -0.21% | -0.31% | 0.00% | 0.11% | -0.17% | -0.52% |
| 2023 | 0.40% | 0.11% | 0.01% | -0.01% | -0.25% | 0.08% | -0.50% | 0.56% | -0.14% | -0.09% | -0.15% | -0.03% | -0.01% |
| 2022 | 0.01% | 0.21% | 0.24% | 0.17% | 0.01% | -0.02% | 0.05% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.51% | 0.00% | 0.17% |
| 2021 | -0.02% | 0.04% | 0.24% | -0.09% | -0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | -0.11% | 0.25% | -0.01% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
USD/HKD: годовая альфа составляет 0.05%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.04.2007.
- При падении S&P 500 Index Эта валюта обычно рос (downside capture -0.79%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-0.24%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -0.24%
- Участие в снижении
- -0.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HKD=X имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/HKD (HKD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HKD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.47 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.96 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HKD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/HKD показал максимальную просадку в 1.30%, зарегистрированную 9 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1245 торговых сессий.
Текущая просадка USD/HKD составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3% | 16 авг. 2018 г. | 562 | 9 окт. 2020 г. | 1245 | 22 июн. 2025 г. | 1807 |
| -1.07% | 2 июл. 2025 г. | 93 | 17 окт. 2025 г. | — | — | — |
| -1.02% | 7 авг. 2007 г. | 568 | 15 окт. 2009 г. | 2186 | 2 мар. 2018 г. | 2754 |
| -0.23% | 23 мая 2007 г. | 6 | 30 мая 2007 г. | 40 | 25 июл. 2007 г. | 46 |
| -0.14% | 1 мая 2007 г. | 10 | 14 мая 2007 г. | 6 | 22 мая 2007 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...