PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) Коэффициент Шарпа

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) is an actively managed fund that pursues a 130/30 long-short strategy across U.S. all-cap equities. It holds long positions equal to roughly 130% of net assets and short positions equal to roughly 30%, using the proceeds from shorts to increase long exposure while maintaining net long market exposure. Security selection is driven by Hedgeye's research process, with the aim of outperforming traditional long-only equity benchmarks.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для HELS. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Hedgeye 130/30 Equity ETF с другими ETF в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность HELS с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CLSEConvergence Long/Short Equity ETF3.56
QAIIQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF2.31
HDGProShares Hedge Replication2.14
HTUSHull Tactical US ETF2.02
CSMProshares Large Cap Core Plus1.97
IDUBAptus International Enhanced Yield ETF1.94
LSEQHarbor Long-Short Equity ETF1.93
FTLSFirst Trust Long/Short Equity ETF1.80
ORRMilitia Long/Short Equity ETF1.76
RSEERareview Systematic Equity ETF1.74
HELSHedgeye 130/30 Equity ETF—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HELS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HELS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

HELS действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель