Goldman Sachs Large Cap Equity Fund Class C (GSPCX) Коэффициент Шарпа: 2.02

Коэффициент Шарпа GSPCX равен 2.02, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.02 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GSPCX

Средне

GSPCX опережает 49.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция GSPCX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GSPCX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.36 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.36 до 2.45
Зеленая зона (верхние 25%): 2.45 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 4.50+
Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Goldman Sachs Large Cap Equity Fund Class C с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность GSPCX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	3.91
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	3.67
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	3.29
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	3.26
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio	3.10
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	3.09
AMFEX	AAMA Equity Fund	3.07
STFGX	State Farm Growth Fund	2.98
QCELX	AQR Large Cap Multi-Style Fund	2.97
DESGX	DWS ESG Core Equity Fund	2.95
GSPCX	Goldman Sachs Large Cap Equity Fund Class C	2.02

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GSPCX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GSPCX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GSPCX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель