Gesco AG (GSC1.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Gesco AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Gesco AG (GSC1.DE) показал доход в -7.37% с начала года и -23.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSC1.DE составила -3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении GSC1.DE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.4%.

Gesco AG: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.32, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 27.03.1998.

• Эта акция участвовал в 53.76% снижения S&P 500 Index, но только в 26.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

GSC1.DE имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gesco AG (GSC1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Gesco AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gesco AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gesco AG показал максимальную просадку в 69.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Gesco AG составляет 55.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.