PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 200...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 (GJR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8631212086

CUSIP

863121208

Сектор

Отрасль

Дата IPO

27 дек. 2007 г.

Основные показатели

Годовой диапазон

$23.50 - $26.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 (GJR) показал доход в 2.35% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GJR составила 5.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GJR

С начала года

2.35%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

2.85%

1 год

6.60%

3 года

7.45%

5 лет

6.52%

10 лет

5.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GJR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%0.43%0.39%-1.26%2.16%2.35%
2024-1.94%1.18%1.29%0.51%-1.21%3.08%1.08%-2.05%1.51%-0.78%0.84%0.49%3.93%
20230.88%2.57%1.97%0.35%-0.11%1.13%1.11%0.52%0.93%-2.28%1.49%3.89%13.05%
20226.02%-5.50%2.11%-0.08%0.18%-1.11%1.23%-0.58%0.86%1.71%-1.78%2.89%5.65%
20210.86%-0.35%0.13%1.64%0.02%1.75%-3.08%3.57%-0.78%2.35%-2.11%0.79%4.72%
2020-1.00%5.15%-6.68%2.57%-1.95%-1.23%-1.97%1.43%5.63%-4.06%6.25%-2.54%0.69%
20191.33%1.50%0.27%-1.07%-0.78%-0.17%0.89%-0.08%0.30%2.24%-0.17%2.13%6.50%
20180.10%-1.85%3.32%0.15%1.60%2.03%-2.60%1.03%1.01%-0.70%-0.25%0.29%4.05%
2017-1.37%1.89%0.01%1.56%-0.67%1.85%2.29%-3.11%2.85%-1.03%0.45%3.59%8.41%
2016-2.49%1.53%-0.05%1.49%0.25%0.71%0.85%1.10%0.50%-1.56%2.89%0.12%5.34%
2015-0.23%2.57%0.22%0.19%1.48%-0.67%1.73%-3.03%0.03%0.99%-0.06%0.64%3.82%
20141.81%2.49%-0.13%0.99%-0.77%0.24%2.74%-0.44%0.34%-0.29%2.13%-1.07%8.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GJR составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GJR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GJR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 (GJR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.47$1.47$0.95$0.32$0.30$0.72$0.65$0.40$0.25$0.19$0.18

Дивидендный доход

5.40%5.89%5.76%3.99%1.37%1.29%3.14%2.93%1.81%1.22%0.93%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.11$0.10$0.11$0.10$0.52
2024$0.13$0.13$0.12$0.13$0.12$0.13$0.12$0.13$0.12$0.11$0.11$0.11$1.47
2023$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.47
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.37$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.10$0.95
2021$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15$0.02$0.02$0.32
2020$0.05$0.05$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.07$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.72
2018$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.65
2017$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2014$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 23 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.77%17 апр. 2008 г.9423 дек. 2008 г.42517 мая 2011 г.519
-20.46%18 мая 2011 г.5530 сент. 2011 г.24228 мая 2013 г.297
-13.63%28 июн. 2013 г.5526 дек. 2013 г.31327 июн. 2016 г.368
-11.96%21 авг. 2020 г.631 авг. 2020 г.12026 янв. 2022 г.126
-10.19%9 мар. 2020 г.453 авг. 2020 г.1120 авг. 2020 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Strats Trust For Procter & Gambel Security CTF 2006-1 по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GJR по сравнению с другими компаниями отрасли undefined. В настоящее время у GJR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GJR по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GJR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GJR по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у GJR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию